PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTIP с STIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIP и STIP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VTIP и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.97%
2.96%
VTIP
STIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIP:

2.92

STIP:

2.86

Коэф-т Сортино

VTIP:

4.61

STIP:

4.51

Коэф-т Омега

VTIP:

1.62

STIP:

1.60

Коэф-т Кальмара

VTIP:

7.12

STIP:

7.08

Коэф-т Мартина

VTIP:

19.24

STIP:

19.44

Индекс Язвы

VTIP:

0.28%

STIP:

0.28%

Дневная вол-ть

VTIP:

1.84%

STIP:

1.87%

Макс. просадка

VTIP:

-6.27%

STIP:

-5.50%

Текущая просадка

VTIP:

-0.14%

STIP:

-0.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIP показывает доходность 4.89%, а STIP немного ниже – 4.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIP имеют среднегодовую доходность 2.56%, а акции STIP немного отстают с 2.55%.


VTIP

С начала года

4.89%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

2.96%

1 год

4.93%

5 лет (среднегодовая)

3.51%

10 лет (среднегодовая)

2.56%

STIP

С начала года

4.86%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.96%

1 год

4.87%

5 лет (среднегодовая)

3.47%

10 лет (среднегодовая)

2.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIP и STIP

VTIP берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTIP c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIP, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.922.86
Коэффициент Сортино VTIP, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.614.51
Коэффициент Омега VTIP, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.621.60
Коэффициент Кальмара VTIP, с текущим значением в 7.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.127.08
Коэффициент Мартина VTIP, с текущим значением в 19.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.2419.44
VTIP
STIP

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.92
2.86
VTIP
STIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и STIP

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности STIP в 2.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.89%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.43%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.43%1.59%0.89%0.00%0.75%0.31%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и STIP

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.14%
-0.19%
VTIP
STIP

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и STIP

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.29%, в то время как у iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) волатильность равна 0.34%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.29%
0.34%
VTIP
STIP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab