PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с STIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - VTIP tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index while STIP tracks the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, VTIP returned 3.14%/yr vs 3.18%/yr for STIP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for STIP.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIP показывает доходность 2.05%, а STIP немного ниже – 2.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIP имеют среднегодовую доходность 3.14%, а акции STIP немного впереди с 3.18%.

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.70%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.14%

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.05%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Correlation

The correlation between VTIP and STIP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2012 г.

0.90

The correlation between VTIP and STIP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPXVTIP с VTIPX
Часто сравнивают с STIP:
STIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZSTIP с TDTT

Доходность на риск

VTIP vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
3.23

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.36
5.59

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.69

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.75

6.76

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.06

26.37

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

3.23

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.23

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

1.30

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.07

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VTIP и STIP

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-5.50%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-0.69%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-0.95%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-5.50%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-5.50%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.03%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-0.99%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.18%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и STIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что VTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.40%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

0.99%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

1.46%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

2.75%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

2.45%

+0.29%

Сравнение комиссий VTIP и STIP

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и STIP

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности STIP в 4.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VTIP and STIP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTIP has higher volatility (0.43%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs STIP's -5.50%.

On 10-year performance, STIP leads with 3.18% vs 3.14% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, STIP has performed better with a 3.18% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for STIP.

STIP has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.58% for VTIP.

VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.06% for STIP.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор