Сравнение VTIP с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
VTIP и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIP или STIP.
Основные характеристики
| VTIP | STIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.42% | 4.40% |
| Дох-ть за 1 год | 6.55% | 6.03% |
| Дох-ть за 3 года | 2.02% | 1.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.51% | 3.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.40% | 2.38% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 5.62 | 5.08 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 5.00 | 4.49 |
| Коэф-т Мартина | 24.86 | 23.03 |
| Индекс Язвы | 0.27% | 0.27% |
| Дневная вол-ть | 2.13% | 2.03% |
| Макс. просадка | -6.27% | -5.50% |
| Текущая просадка | -0.59% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между VTIP и STIP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и STIP
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIP показывает доходность 4.42%, а STIP немного ниже – 4.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIP имеют среднегодовую доходность 2.40%, а акции STIP немного отстают с 2.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIP и STIP
VTIP берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIP c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и STIP
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности STIP в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.39% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.46% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок VTIP и STIP
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и STIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) имеют волатильность 0.49% и 0.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.