PortfoliosLab logo
Сравнение VTIP с STIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIP и STIP составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTIP и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.39%
29.60%
VTIP
STIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIP:

3.93

STIP:

3.98

Коэф-т Сортино

VTIP:

6.48

STIP:

6.54

Коэф-т Омега

VTIP:

1.91

STIP:

1.91

Коэф-т Кальмара

VTIP:

7.65

STIP:

7.96

Коэф-т Мартина

VTIP:

26.37

STIP:

26.57

Индекс Язвы

VTIP:

0.28%

STIP:

0.28%

Дневная вол-ть

VTIP:

1.91%

STIP:

1.90%

Макс. просадка

VTIP:

-6.27%

STIP:

-5.50%

Текущая просадка

VTIP:

-0.08%

STIP:

-0.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIP показывает доходность 3.51%, а STIP немного ниже – 3.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIP имеют среднегодовую доходность 2.83%, а акции STIP немного отстают с 2.82%.


VTIP

С начала года

3.51%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

3.85%

1 год

7.60%

5 лет

4.08%

10 лет

2.83%

STIP

С начала года

3.50%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

3.87%

1 год

7.71%

5 лет

4.00%

10 лет

2.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIP и STIP

VTIP берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STIP: 0.06%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIP и STIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

STIP
Ранг риск-скорректированной доходности STIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIP c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTIP, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTIP: 3.93
STIP: 3.98
Коэффициент Сортино VTIP, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTIP: 6.48
STIP: 6.54
Коэффициент Омега VTIP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VTIP: 1.91
STIP: 1.91
Коэффициент Кальмара VTIP, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTIP: 7.65
STIP: 7.96
Коэффициент Мартина VTIP, с текущим значением в 26.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTIP: 26.37
STIP: 26.57

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.93
3.98
VTIP
STIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и STIP

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности STIP в 3.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.33%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и STIP

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08%
-0.05%
VTIP
STIP

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и STIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что VTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09%
1.01%
VTIP
STIP