PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с STIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIP с STIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).

VTIP и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIP и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.02%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIP показывает доходность 0.99%, а STIP немного выше – 1.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIP имеют среднегодовую доходность 3.07%, а акции STIP немного впереди с 3.11%.

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.99%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPXVTIP с BND
Часто сравнивают с STIP:
STIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZSTIP с TDTT

Сравнение комиссий VTIP и STIP

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

VTIP vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPSTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.19

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

3.34

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

4.30

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

14.63

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.19

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

1.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

1.27

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.05

-0.18

Корреляция

Корреляция между VTIP и STIP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и STIP

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности STIP в 3.93%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.93%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и STIP

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и STIP.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIPSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-5.50%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-0.95%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-5.50%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-5.50%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.24%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-1.00%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.28%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и STIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) имеют волатильность 0.60% и 0.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIPSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.59%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

0.97%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

1.83%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

2.76%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

2.45%

+0.29%