PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOO с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOO с FXAIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOO или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между VOO и FXAIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VOO и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOO:

0.67

FXAIX:

0.66

Коэф-т Сортино

VOO:

1.19

FXAIX:

1.17

Коэф-т Омега

VOO:

1.17

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VOO:

0.80

FXAIX:

0.79

Коэф-т Мартина

VOO:

3.05

FXAIX:

3.04

Индекс Язвы

VOO:

4.88%

FXAIX:

4.88%

Дневная вол-ть

VOO:

19.40%

FXAIX:

19.76%

Макс. просадка

VOO:

-33.99%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

VOO:

-3.38%

FXAIX:

-3.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOO показывает доходность 1.08%, а FXAIX немного ниже – 1.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOO имеют среднегодовую доходность 12.77%, а акции FXAIX немного отстают с 12.59%.

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

FXAIX

С начала года

1.05%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

0.10%

1 год

12.93%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VOO и FXAIX

VOO берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOO и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOO c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и FXAIX

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности FXAIX в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.26%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VOO и FXAIX

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и FXAIX

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 6.16% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...