PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с TIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIP с TIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).

VTIP и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIP и TIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.41%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VTIP превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 3.07% против 2.49% соответственно.

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%

TIP

1 день
0.01%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.82%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

iShares TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPXVTIP с BND
Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с IEFTIP с BNDTIP с TLT

Сравнение комиссий VTIP и TIP

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIP
iShares TIPS Bond ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

VTIP vs. TIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.68

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

0.95

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.12

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

1.18

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

3.44

+9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. TIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа TIP равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.68

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.20

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.43

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.57

+0.31

Корреляция

Корреляция между VTIP и TIP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и TIP

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности TIP в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.45%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и TIP

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и TIP.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIPTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-14.57%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-2.74%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-14.51%

+9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-14.51%

+8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.36%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-3.46%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.94%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и TIP

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.60%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIPTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.41%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

2.35%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

4.17%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

6.23%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

5.75%

-3.01%