Сравнение VSPMX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VSPMX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSPMX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 2.50% | 7.11% | 12.83% | 17.42% | -13.12% | 24.66% | 13.53% | 26.12% | -11.14% | 16.18% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VSPMX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VSPMX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.43% против 9.32% соответственно.
VSPMX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 10.43%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPMX и VWELX
VSPMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSPMX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VSPMX
VWELX
Сравнение VSPMX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSPMX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.81 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.88 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 8.47 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSPMX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.69 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.81 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.82 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VSPMX и VWELX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPMX и VWELX
Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.36% | 1.07% | 1.32% | 1.26% | 1.59% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VSPMX и VWELX
Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSPMX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.04% | -36.12% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -8.03% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -20.88% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -25.33% | -16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -4.90% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -3.93% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.78% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPMX и VWELX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSPMX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.07% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 6.66% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 11.88% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 11.12% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 11.50% | +9.49% |