PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWELX с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWELX с PRWCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности VWELX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWELX и PRWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-3.22%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWELX показывает доходность -3.35%, а PRWCX немного выше – -3.22%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 9.32% против 11.41% соответственно.

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%

PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с VGWLXVWELX с SCHD
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAXPRWCX с TRRIX

Сравнение комиссий VWELX и PRWCX

VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.

PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWELX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWELX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWELXPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.37

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.34

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

9.70

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWELX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWELXPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.90

-0.08

Корреляция

Корреляция между VWELX и PRWCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и PRWCX

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок VWELX и PRWCX

Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWELXPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-41.77%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-6.80%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-17.07%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-26.86%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.47%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.34%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.64%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и PRWCX

Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWELXPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.64%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

9.78%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

13.57%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

13.24%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

12.98%

-1.48%