Сравнение VWELX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или PRWCX.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и PRWCX
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 12.68%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 8.43% против 10.57% соответственно.
VWELX
14.43%
-0.09%
6.87%
20.28%
8.58%
8.43%
PRWCX
12.68%
-0.78%
5.93%
18.82%
11.17%
10.57%
Основные характеристики
| VWELX | PRWCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 5.77 |
| Коэф-т Мартина | 17.19 | 20.53 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 0.94% |
| Дневная вол-ть | 8.34% | 7.55% |
| Макс. просадка | -36.12% | -41.77% |
| Текущая просадка | -1.71% | -1.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и PRWCX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.
Корреляция
Корреляция между VWELX и PRWCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWELX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и PRWCX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности PRWCX в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.45% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 1.87% | 2.11% | 1.57% | 0.95% | 1.17% | 1.54% | 2.53% | 1.31% | 1.57% | 1.52% | 1.42% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и PRWCX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и PRWCX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.