Сравнение VWELX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VWELX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWELX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.02% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью -2.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWELX имеют среднегодовую доходность 9.38%, а акции VBIAX немного отстают с 9.02%.
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
VBIAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и VBIAX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWELX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VWELX
VBIAX
Сравнение VWELX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWELX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.71 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.72 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 7.99 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWELX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.61 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VWELX и VBIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и VBIAX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности VBIAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.71% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и VBIAX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, примерно равная максимальной просадке VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWELX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -35.90% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -5.83% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -21.53% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -22.78% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -3.69% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -4.47% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.68% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и VBIAX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWELX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.72% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 6.21% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 11.39% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 11.04% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 11.18% | +0.32% |