Сравнение VWELX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или VBIAX.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и VBIAX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWELX показывает доходность 14.43%, а VBIAX немного ниже – 14.07%. За последние 10 лет акции VWELX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 8.43% против 7.54% соответственно.
VWELX
14.43%
-0.09%
6.87%
20.28%
8.58%
8.43%
VBIAX
14.07%
-0.24%
8.01%
18.80%
7.36%
7.54%
Основные характеристики
| VWELX | VBIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 1.77 |
| Коэф-т Мартина | 17.19 | 13.30 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 8.34% | 8.64% |
| Макс. просадка | -36.12% | -35.90% |
| Текущая просадка | -1.71% | -1.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и VBIAX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VWELX и VBIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWELX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и VBIAX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности VBIAX в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.45% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 2.04% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и VBIAX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, примерно равная максимальной просадке VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и VBIAX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.