PortfoliosLab logo
Сравнение VWELX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWELX и VBIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWELX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
202.76%
360.71%
VWELX
VBIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWELX:

-0.48

VBIAX:

-0.04

Коэф-т Сортино

VWELX:

-0.49

VBIAX:

0.02

Коэф-т Омега

VWELX:

0.91

VBIAX:

1.00

Коэф-т Кальмара

VWELX:

-0.38

VBIAX:

-0.03

Коэф-т Мартина

VWELX:

-1.24

VBIAX:

-0.17

Индекс Язвы

VWELX:

5.19%

VBIAX:

2.28%

Дневная вол-ть

VWELX:

13.49%

VBIAX:

10.28%

Макс. просадка

VWELX:

-38.77%

VBIAX:

-35.90%

Текущая просадка

VWELX:

-16.88%

VBIAX:

-11.80%

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность -7.44%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -8.87%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 2.79% против 6.95% соответственно.


VWELX

С начала года

-7.44%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-13.62%

1 год

-5.85%

5 лет

4.60%

10 лет

2.79%

VBIAX

С начала года

-8.87%

1 месяц

-9.26%

6 месяцев

-8.05%

1 год

0.25%

5 лет

9.51%

10 лет

6.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWELX и VBIAX

VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWELX: 0.24%
График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWELX и VBIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWELX
Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

VBIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIAX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWELX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWELX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWELX: -0.48
VBIAX: -0.04
Коэффициент Сортино VWELX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VWELX: -0.49
VBIAX: 0.02
Коэффициент Омега VWELX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VWELX: 0.91
VBIAX: 1.00
Коэффициент Кальмара VWELX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VWELX: -0.38
VBIAX: -0.03
Коэффициент Мартина VWELX, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VWELX: -1.24
VBIAX: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VBIAX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
-0.04
VWELX
VBIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и VBIAX

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности VBIAX в 4.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
2.51%2.27%6.01%2.25%1.71%2.07%2.53%3.00%2.45%2.56%3.25%2.55%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
4.77%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%

Просадки

Сравнение просадок VWELX и VBIAX

Максимальная просадка VWELX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.88%
-11.80%
VWELX
VBIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и VBIAX

Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеют волатильность 5.81% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.81%
5.61%
VWELX
VBIAX