PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSPMX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPMX с FSMDX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSPMX или FSMDX.

Корреляция

Корреляция между VSPMX и FSMDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSPMX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSPMX:

0.16

FSMDX:

0.54

Коэф-т Сортино

VSPMX:

0.34

FSMDX:

0.86

Коэф-т Омега

VSPMX:

1.04

FSMDX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VSPMX:

0.11

FSMDX:

0.48

Коэф-т Мартина

VSPMX:

0.36

FSMDX:

1.67

Индекс Язвы

VSPMX:

7.67%

FSMDX:

6.05%

Дневная вол-ть

VSPMX:

21.87%

FSMDX:

19.77%

Макс. просадка

VSPMX:

-42.04%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

VSPMX:

-8.55%

FSMDX:

-4.36%

Доходность по периодам

С начала года, VSPMX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции VSPMX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 8.80% против 9.41% соответственно.

VSPMX

С начала года

-0.86%

1 месяц

12.26%

6 месяцев

-3.51%

1 год

3.54%

3 года

10.60%

5 лет

14.41%

10 лет

8.80%

FSMDX

С начала года

2.93%

1 месяц

12.75%

6 месяцев

-0.26%

1 год

10.51%

3 года

11.63%

5 лет

14.05%

10 лет

9.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares

Fidelity Mid Cap Index Fund

Сравнение комиссий VSPMX и FSMDX

VSPMX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSPMX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VSPMX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSPMX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSPMX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPMX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPMX и FSMDX

Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FSMDX в 1.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		1.45%1.32%1.27%1.60%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%1.32%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.14%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%

Просадки

Сравнение просадок VSPMX и FSMDX

Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, примерно равная максимальной просадке FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSPMX и FSMDX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеют волатильность 5.96% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...