PortfoliosLab logo
Сравнение VSPMX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSPMX и FSMDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSPMX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
307.76%
308.47%
VSPMX
FSMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSPMX:

0.04

FSMDX:

0.28

Коэф-т Сортино

VSPMX:

0.21

FSMDX:

0.53

Коэф-т Омега

VSPMX:

1.03

FSMDX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VSPMX:

0.03

FSMDX:

0.25

Коэф-т Мартина

VSPMX:

0.11

FSMDX:

0.89

Индекс Язвы

VSPMX:

6.98%

FSMDX:

6.10%

Дневная вол-ть

VSPMX:

21.56%

FSMDX:

19.39%

Макс. просадка

VSPMX:

-42.04%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

VSPMX:

-15.59%

FSMDX:

-13.02%

Доходность по периодам

С начала года, VSPMX показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции VSPMX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 8.11% против 7.35% соответственно.


VSPMX

С начала года

-8.49%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-8.40%

1 год

-0.52%

5 лет

14.62%

10 лет

8.11%

FSMDX

С начала года

-5.30%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-6.34%

1 год

4.10%

5 лет

12.61%

10 лет

7.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSPMX и FSMDX

VSPMX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSPMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSPMX: 0.08%
График комиссии FSMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMDX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSPMX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VSPMX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSPMX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSPMX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSPMX: 0.04
FSMDX: 0.28
Коэффициент Сортино VSPMX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSPMX: 0.21
FSMDX: 0.53
Коэффициент Омега VSPMX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSPMX: 1.03
FSMDX: 1.07
Коэффициент Кальмара VSPMX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSPMX: 0.03
FSMDX: 0.25
Коэффициент Мартина VSPMX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSPMX: 0.11
FSMDX: 0.89

Показатель коэффициента Шарпа VSPMX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPMX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.28
VSPMX
FSMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPMX и FSMDX

Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности FSMDX в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares
1.57%1.32%1.27%1.60%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%1.32%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
1.24%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%

Просадки

Сравнение просадок VSPMX и FSMDX

Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, примерно равная максимальной просадке FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.59%
-13.02%
VSPMX
FSMDX

Волатильность

Сравнение волатильности VSPMX и FSMDX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) имеет более высокую волатильность в 14.61% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 13.91%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.61%
13.91%
VSPMX
FSMDX