Сравнение VSPMX с IVOO
VSPMX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both funds - VSPMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while IVOO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Over the past 10 years, VSPMX returned 11.22%/yr vs 11.22%/yr for IVOO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VSPMX charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for IVOO.
Доходность
Сравнение доходности VSPMX и IVOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSPMX показывает доходность 14.18%, а IVOO немного ниже – 14.13%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VSPMX – 11.22% и акции IVOO – 11.22%.
VSPMX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 11.22%
IVOO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам VSPMX и IVOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 14.18% | 7.11% | 12.83% | 17.42% | -13.12% | 24.66% | 13.53% | 26.12% | -11.14% | 16.18% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 14.13% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 16.38% |
Correlation
The correlation between VSPMX and IVOO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.99 |
The correlation between VSPMX and IVOO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSPMX vs. IVOO — Ранг доходности на риск
VSPMX
IVOO
Сравнение VSPMX c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSPMX | IVOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.91 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 10.61 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSPMX | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.65 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.62 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VSPMX и IVOO
Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, примерно равная максимальной просадке IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и IVOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSPMX | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.04% | -42.33% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -8.81% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.27% | -24.22% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -24.22% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -42.33% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -5.27% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.41% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPMX и IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 4.44% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSPMX | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.39% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 11.36% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 15.56% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 19.72% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 21.19% | -0.17% |
Сравнение комиссий VSPMX и IVOO
VSPMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPMX и IVOO
Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности IVOO в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.19% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.22% | 1.07% | 1.32% | 1.26% | 1.59% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VSPMX and IVOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSPMX has higher volatility (4.44%) compared to IVOO (4.39%). In terms of maximum drawdown, VSPMX dropped -42.04% vs IVOO's -42.33%.
VSPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSPMX и IVOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор