Сравнение VSPMX с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSPMX или IVOO.
Доходность
Сравнение доходности VSPMX и IVOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSPMX показывает доходность 17.71%, а IVOO немного выше – 17.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSPMX имеют среднегодовую доходность 10.07%, а акции IVOO немного отстают с 10.05%.
VSPMX
17.71%
2.42%
8.90%
29.51%
11.93%
10.07%
IVOO
17.76%
2.50%
8.92%
29.57%
11.94%
10.05%
Основные характеристики
| VSPMX | IVOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.85 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 10.37 | 10.38 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 2.79% |
| Дневная вол-ть | 15.88% | 15.94% |
| Макс. просадка | -42.04% | -42.33% |
| Текущая просадка | -2.72% | -2.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPMX и IVOO
VSPMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSPMX и IVOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSPMX c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPMX и IVOO
Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности IVOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 1.27% | 1.60% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% | 1.32% | 0.97% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.28% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок VSPMX и IVOO
Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, примерно равная максимальной просадке IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSPMX и IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 5.25% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.