Сравнение VSPMX с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VSPMX и IVOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSPMX и IVOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 2.50% | 7.11% | 12.83% | 17.42% | -13.12% | 24.66% | 13.53% | 26.12% | -11.14% | 16.18% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 3.39% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 16.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VSPMX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 3.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSPMX имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции IVOO немного впереди с 10.53%.
VSPMX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 10.43%
IVOO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPMX и IVOO
VSPMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSPMX vs. IVOO — Ранг доходности на риск
VSPMX
IVOO
Сравнение VSPMX c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSPMX | IVOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 5.58 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSPMX | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VSPMX и IVOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPMX и IVOO
Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности IVOO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.36% | 1.07% | 1.32% | 1.26% | 1.59% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.31% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок VSPMX и IVOO
Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, примерно равная максимальной просадке IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и IVOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSPMX | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.04% | -42.33% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -14.17% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -24.22% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -42.33% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -5.35% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -5.31% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.29% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPMX и IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 6.50% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSPMX | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.46% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 11.93% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 21.23% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 19.73% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 21.16% | -0.17% |