PortfoliosLab logo
Сравнение VSPMX с IVOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSPMX и IVOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSPMX и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
361.86%
359.51%
VSPMX
IVOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSPMX:

-0.04

IVOO:

-0.04

Коэф-т Сортино

VSPMX:

0.09

IVOO:

0.10

Коэф-т Омега

VSPMX:

1.01

IVOO:

1.01

Коэф-т Кальмара

VSPMX:

-0.04

IVOO:

-0.03

Коэф-т Мартина

VSPMX:

-0.13

IVOO:

-0.11

Индекс Язвы

VSPMX:

7.05%

IVOO:

7.08%

Дневная вол-ть

VSPMX:

21.56%

IVOO:

21.71%

Макс. просадка

VSPMX:

-42.04%

IVOO:

-42.33%

Текущая просадка

VSPMX:

-15.94%

IVOO:

-16.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSPMX показывает доходность -8.87%, а IVOO немного ниже – -8.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSPMX имеют среднегодовую доходность 8.22%, а акции IVOO немного отстают с 8.20%.


VSPMX

С начала года

-8.87%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

-8.19%

1 год

-0.75%

5 лет

13.39%

10 лет

8.22%

IVOO

С начала года

-8.90%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-8.08%

1 год

-0.61%

5 лет

13.42%

10 лет

8.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSPMX и IVOO

VSPMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOO: 0.10%
График комиссии VSPMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSPMX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSPMX и IVOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VSPMX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

IVOO
Ранг риск-скорректированной доходности IVOO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSPMX c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSPMX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSPMX: -0.04
IVOO: -0.04
Коэффициент Сортино VSPMX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSPMX: 0.09
IVOO: 0.10
Коэффициент Омега VSPMX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSPMX: 1.01
IVOO: 1.01
Коэффициент Кальмара VSPMX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSPMX: -0.04
IVOO: -0.03
Коэффициент Мартина VSPMX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VSPMX: -0.13
IVOO: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа VSPMX на текущий момент составляет -0.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOO равному -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPMX и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.04
VSPMX
IVOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPMX и IVOO

Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности IVOO в 1.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares
1.58%1.32%1.27%1.60%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%1.32%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
1.75%1.48%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%1.26%

Просадки

Сравнение просадок VSPMX и IVOO

Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, примерно равная максимальной просадке IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.94%
-16.01%
VSPMX
IVOO

Волатильность

Сравнение волатильности VSPMX и IVOO

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 14.61% и 14.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.61%
14.77%
VSPMX
IVOO