PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSPMX с VMCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPMX с VMCIX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).

VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSPMX или VMCIX.

Корреляция

Корреляция между VSPMX и VMCIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSPMX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSPMX:

0.16

VMCIX:

0.67

Коэф-т Сортино

VSPMX:

0.34

VMCIX:

1.03

Коэф-т Омега

VSPMX:

1.04

VMCIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VSPMX:

0.11

VMCIX:

0.63

Коэф-т Мартина

VSPMX:

0.36

VMCIX:

2.30

Индекс Язвы

VSPMX:

7.67%

VMCIX:

5.21%

Дневная вол-ть

VSPMX:

21.87%

VMCIX:

18.42%

Макс. просадка

VSPMX:

-42.04%

VMCIX:

-58.86%

Текущая просадка

VSPMX:

-8.55%

VMCIX:

-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, VSPMX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции VSPMX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 8.80% против 9.37% соответственно.

VSPMX

С начала года

-0.86%

1 месяц

12.26%

6 месяцев

-3.51%

1 год

3.54%

3 года

10.60%

5 лет

14.41%

10 лет

8.80%

VMCIX

С начала года

4.42%

1 месяц

11.69%

6 месяцев

1.08%

1 год

12.16%

3 года

11.53%

5 лет

13.81%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий VSPMX и VMCIX

VSPMX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSPMX и VMCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VSPMX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMCIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSPMX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSPMX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VMCIX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPMX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPMX и VMCIX

Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VMCIX в 1.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		1.45%1.32%1.27%1.60%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%1.32%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.51%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VSPMX и VMCIX

Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и VMCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSPMX и VMCIX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...