Сравнение VWELX с VGWLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или VGWLX.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и VGWLX
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у VGWLX с доходностью 7.47%.
VWELX
14.43%
-0.09%
6.87%
20.28%
8.58%
8.43%
VGWLX
7.47%
-2.37%
1.85%
13.45%
6.88%
N/A
Основные характеристики
| VWELX | VGWLX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 17.19 | 11.59 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 1.16% |
| Дневная вол-ть | 8.34% | 6.75% |
| Макс. просадка | -36.12% | -25.28% |
| Текущая просадка | -1.71% | -2.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и VGWLX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VGWLX в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между VWELX и VGWLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWELX c VGWLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и VGWLX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности VGWLX в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.45% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 3.03% | 2.50% | 1.92% | 1.67% | 1.54% | 1.83% | 2.31% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и VGWLX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки VGWLX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VGWLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и VGWLX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.