PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWELX с VGWLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWELX с VGWLX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX).

VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или VGWLX.

Корреляция

Корреляция между VWELX и VGWLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWELX и VGWLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
44.94%
VWELX
VGWLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWELX:

-0.48

VGWLX:

-0.25

Коэф-т Сортино

VWELX:

-0.49

VGWLX:

-0.24

Коэф-т Омега

VWELX:

0.91

VGWLX:

0.96

Коэф-т Кальмара

VWELX:

-0.38

VGWLX:

-0.28

Коэф-т Мартина

VWELX:

-1.24

VGWLX:

-0.74

Индекс Язвы

VWELX:

5.19%

VGWLX:

3.29%

Дневная вол-ть

VWELX:

13.49%

VGWLX:

9.71%

Макс. просадка

VWELX:

-38.77%

VGWLX:

-25.28%

Текущая просадка

VWELX:

-16.88%

VGWLX:

-8.75%

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у VGWLX с доходностью -1.17%.

VWELX

С начала года

-7.44%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-13.62%

1 год

-5.85%

5 лет

4.60%

10 лет

2.79%

VGWLX

С начала года

-1.17%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-8.05%

1 год

-2.03%

5 лет

8.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWELX и VGWLX

VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VGWLX в 0.42%.

VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares
График комиссии VGWLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWLX: 0.42%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
График комиссии VWELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWELX: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWELX и VGWLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VGWLX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWLX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWELX c VGWLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWELX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWELX: -0.48
VGWLX: -0.25
Коэффициент Сортино VWELX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VWELX: -0.49
VGWLX: -0.24
Коэффициент Омега VWELX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VWELX: 0.91
VGWLX: 0.96
Коэффициент Кальмара VWELX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VWELX: -0.38
VGWLX: -0.28
Коэффициент Мартина VWELX, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VWELX: -1.24
VGWLX: -0.74

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VGWLX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и VGWLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
-0.25
VWELX
VGWLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и VGWLX

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности VGWLX в 3.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		2.51%2.27%6.01%2.25%1.71%2.07%2.53%3.00%2.45%2.56%3.25%2.55%
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		3.28%3.18%2.50%1.92%1.67%1.54%1.83%2.31%0.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWELX и VGWLX

Максимальная просадка VWELX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки VGWLX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VGWLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.88%
-8.75%
VWELX
VGWLX

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и VGWLX

Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.81%
4.48%
VWELX
VGWLX