PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWELX с VGWLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWELX с VGWLX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX).

VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или VGWLX.

Корреляция

Корреляция между VWELX и VGWLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWELX и VGWLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.62%
50.11%
VWELX
VGWLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWELX:

0.03

VGWLX:

0.21

Коэф-т Сортино

VWELX:

0.13

VGWLX:

0.33

Коэф-т Омега

VWELX:

1.02

VGWLX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VWELX:

0.02

VGWLX:

0.21

Коэф-т Мартина

VWELX:

0.07

VGWLX:

0.61

Индекс Язвы

VWELX:

6.24%

VGWLX:

3.69%

Дневная вол-ть

VWELX:

15.20%

VGWLX:

10.67%

Макс. просадка

VWELX:

-38.77%

VGWLX:

-25.28%

Текущая просадка

VWELX:

-12.10%

VGWLX:

-5.50%

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у VGWLX с доходностью 2.35%.

VWELX

С начала года

-2.11%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-8.77%

1 год

0.11%

5 лет

3.82%

10 лет

3.32%

VGWLX

С начала года

2.35%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

-4.00%

1 год

2.01%

5 лет

7.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWELX и VGWLX

VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VGWLX в 0.42%.

VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares
График комиссии VGWLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWLX: 0.42%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
График комиссии VWELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWELX: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWELX и VGWLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
VGWLX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWLX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWELX c VGWLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWELX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWELX: 0.03
VGWLX: 0.21
Коэффициент Сортино VWELX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWELX: 0.13
VGWLX: 0.33
Коэффициент Омега VWELX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWELX: 1.02
VGWLX: 1.06
Коэффициент Кальмара VWELX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWELX: 0.02
VGWLX: 0.21
Коэффициент Мартина VWELX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWELX: 0.07
VGWLX: 0.61

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VGWLX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и VGWLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.21
VWELX
VGWLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и VGWLX

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VGWLX в 3.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		2.37%2.27%6.01%2.25%1.71%2.07%2.53%3.00%2.45%2.56%3.25%2.55%
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		3.16%3.18%2.50%1.92%1.67%1.54%1.83%2.31%0.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWELX и VGWLX

Максимальная просадка VWELX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки VGWLX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VGWLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.10%
-5.50%
VWELX
VGWLX

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и VGWLX

Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.94%
6.45%
VWELX
VGWLX