PortfoliosLab logo
Сравнение VSPMX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSPMX и VTSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSPMX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
363.68%
525.23%
VSPMX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSPMX:

-0.03

VTSAX:

0.49

Коэф-т Сортино

VSPMX:

0.12

VTSAX:

0.81

Коэф-т Омега

VSPMX:

1.02

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VSPMX:

-0.02

VTSAX:

0.50

Коэф-т Мартина

VSPMX:

-0.08

VTSAX:

2.00

Индекс Язвы

VSPMX:

7.12%

VTSAX:

4.81%

Дневная вол-ть

VSPMX:

21.60%

VTSAX:

19.73%

Макс. просадка

VSPMX:

-42.04%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VSPMX:

-15.61%

VTSAX:

-10.25%

Доходность по периодам

С начала года, VSPMX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции VSPMX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 8.17% против 11.46% соответственно.


VSPMX

С начала года

-8.51%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-0.36%

5 лет

12.54%

10 лет

8.17%

VTSAX

С начала года

-6.10%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-4.78%

1 год

9.08%

5 лет

14.65%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSPMX и VTSAX

VSPMX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSPMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSPMX: 0.08%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSPMX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VSPMX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSPMX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSPMX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSPMX: -0.03
VTSAX: 0.49
Коэффициент Сортино VSPMX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSPMX: 0.12
VTSAX: 0.81
Коэффициент Омега VSPMX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSPMX: 1.02
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VSPMX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSPMX: -0.02
VTSAX: 0.50
Коэффициент Мартина VSPMX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSPMX: -0.08
VTSAX: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа VSPMX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPMX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.49
VSPMX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPMX и VTSAX

Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares
1.57%1.32%1.27%1.60%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%1.32%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VSPMX и VTSAX

Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.61%
-10.25%
VSPMX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VSPMX и VTSAX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 14.62% и 14.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.62%
14.32%
VSPMX
VTSAX