Сравнение VWELX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или VWINX.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и VWINX
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции VWELX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 8.43% против 3.26% соответственно.
VWELX
14.43%
-0.09%
6.87%
20.28%
8.58%
8.43%
VWINX
6.93%
-1.59%
4.19%
14.77%
2.48%
3.26%
Основные характеристики
| VWELX | VWINX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 17.19 | 14.36 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 1.04% |
| Дневная вол-ть | 8.34% | 6.54% |
| Макс. просадка | -36.12% | -24.01% |
| Текущая просадка | -1.71% | -2.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и VWINX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VWELX и VWINX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWELX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и VWINX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности VWINX в 5.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.45% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.80% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и VWINX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и VWINX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.