PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWELX с VWINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWELX с VWINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) and VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, VWELX returned 10.12%/yr vs 5.77%/yr for VWINX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VWELX charges 0.24%/yr vs 0.22%/yr for VWINX.

Доходность

Сравнение доходности VWELX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции VWELX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 10.12% против 5.77% соответственно.

VWELX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.71%
С начала года
6.39%
6 месяцев
6.66%
1 год
19.88%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.12%

VWINX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.62%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.63%
3 года*
8.75%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWELX и VWINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		6.39%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		3.24%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%

Correlation

The correlation between VWELX and VWINX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.83

The correlation between VWELX and VWINX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWELX и VWINX

Секторы
VWELX
VWINX

Технологии

31.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

12.3%
1.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
1.9%

Финансовые услуги

10.6%
7.9%

Здравоохранение

9.8%
5.7%

Промышленность

8.5%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.6%

Энергетика

4.4%
3.1%

Недвижимость

2.6%
1.1%

Коммунальные услуги

2.5%
3.6%

Сырьевые материалы

2.1%
1.4%

Технологии

VWELX
31.8%
VWINX
4.2%

Коммуникационные услуги

VWELX
12.3%
VWINX
1.1%

Потребительский циклический сектор

VWELX
10.9%
VWINX
1.9%

Финансовые услуги

VWELX
10.6%
VWINX
7.9%

Здравоохранение

VWELX
9.8%
VWINX
5.7%

Промышленность

VWELX
8.5%
VWINX
3.6%

Потребительский защитный сектор

VWELX
4.4%
VWINX
3.6%

Энергетика

VWELX
4.4%
VWINX
3.1%

Недвижимость

VWELX
2.6%
VWINX
1.1%

Коммунальные услуги

VWELX
2.5%
VWINX
3.6%

Сырьевые материалы

VWELX
2.1%
VWINX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLXVWELX с SCHD
Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYMVWINX с VEIPX

Доходность на риск

VWELX vs. VWINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWELX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWELXVWINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.16

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.12

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.65

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

9.98

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWELX vs. VWINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWINX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWELXVWINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.16

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.84

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.08

-0.24

Просадки

Сравнение просадок VWELX и VWINX

Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VWINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWELXVWINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-21.72%

-14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-4.16%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-6.98%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-15.30%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-17.43%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.31%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.63%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.10%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и VWINX

Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWELXVWINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

1.61%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

3.85%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

5.10%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

6.97%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

6.92%

+4.61%

Сравнение комиссий VWELX и VWINX

VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и VWINX

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что больше доходности VWINX в 7.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.83%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.71%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Часто задаваемые вопросы

VWELX and VWINX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWELX has higher volatility (2.61%) compared to VWINX (1.61%). In terms of maximum drawdown, VWELX dropped -36.12% vs VWINX's -21.72%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWELX и VWINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор