PortfoliosLab logo
Сравнение VSPMX с VIMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSPMX и VIMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSPMX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
363.68%
400.38%
VSPMX
VIMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSPMX:

-0.03

VIMAX:

0.44

Коэф-т Сортино

VSPMX:

0.12

VIMAX:

0.73

Коэф-т Омега

VSPMX:

1.02

VIMAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VSPMX:

-0.02

VIMAX:

0.42

Коэф-т Мартина

VSPMX:

-0.08

VIMAX:

1.61

Индекс Язвы

VSPMX:

7.12%

VIMAX:

4.95%

Дневная вол-ть

VSPMX:

21.60%

VIMAX:

18.26%

Макс. просадка

VSPMX:

-42.04%

VIMAX:

-58.88%

Текущая просадка

VSPMX:

-15.61%

VIMAX:

-9.74%

Доходность по периодам

С начала года, VSPMX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции VSPMX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 8.17% против 8.68% соответственно.


VSPMX

С начала года

-8.51%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-0.36%

5 лет

12.54%

10 лет

8.17%

VIMAX

С начала года

-3.12%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-3.73%

1 год

7.56%

5 лет

12.27%

10 лет

8.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSPMX и VIMAX

VSPMX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSPMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSPMX: 0.08%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSPMX и VIMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VSPMX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSPMX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSPMX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSPMX: -0.03
VIMAX: 0.44
Коэффициент Сортино VSPMX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSPMX: 0.12
VIMAX: 0.73
Коэффициент Омега VSPMX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSPMX: 1.02
VIMAX: 1.10
Коэффициент Кальмара VSPMX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSPMX: -0.02
VIMAX: 0.42
Коэффициент Мартина VSPMX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VSPMX: -0.08
VIMAX: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа VSPMX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VIMAX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPMX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.44
VSPMX
VIMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPMX и VIMAX

Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VIMAX в 1.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares
1.57%1.32%1.27%1.60%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%1.32%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.61%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VSPMX и VIMAX

Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.61%
-9.74%
VSPMX
VIMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VSPMX и VIMAX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.62%
13.15%
VSPMX
VIMAX