Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) показал доход в -0.37% с начала года и 14.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSPMX составила 10.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении VSPMX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares: годовая альфа составляет -0.74%, бета — 1.05, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 04.01.2012.

• Этот фонд участвовал в 106.84% снижения S&P 500 Index, но только в 102.92% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 1.05 и R² 0.83 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия VSPMX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.

VSPMX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.21 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 42.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares составляет 8.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.