PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWELX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWELX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности VWELX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWELX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 9.32% против 10.73% соответственно.

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLXVWELX с SCHD
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOXFBALX с VBINX

Сравнение комиссий VWELX и FBALX

VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWELX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWELX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWELXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.99

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.05

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

9.47

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWELX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWELXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.37

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.79

+0.04

Корреляция

Корреляция между VWELX и FBALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и FBALX

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что больше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок VWELX и FBALX

Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWELXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-43.57%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-8.14%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-22.89%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-26.68%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.56%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-4.39%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.76%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и FBALX

Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 4.07% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWELXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.19%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

6.77%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.94%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

12.18%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

12.75%

-1.25%