Сравнение VWELX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или FBALX.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и FBALX
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.43% против 9.63% соответственно.
VWELX
14.43%
-0.09%
6.87%
20.28%
8.58%
8.43%
FBALX
16.37%
-0.07%
7.87%
22.60%
11.40%
9.63%
Основные характеристики
| VWELX | FBALX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 3.22 |
| Коэф-т Мартина | 17.19 | 17.39 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 1.31% |
| Дневная вол-ть | 8.34% | 8.60% |
| Макс. просадка | -36.12% | -42.81% |
| Текущая просадка | -1.71% | -1.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и FBALX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Корреляция
Корреляция между VWELX и FBALX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWELX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и FBALX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности FBALX в 1.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.45% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.77% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и FBALX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и FBALX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 2.78% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.