Сравнение VSPMX с VSMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX).
VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSPMX или VSMSX.
Доходность
Сравнение доходности VSPMX и VSMSX
Доходность по периодам
С начала года, VSPMX показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у VSMSX с доходностью 12.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSPMX имеют среднегодовую доходность 10.07%, а акции VSMSX немного отстают с 9.70%.
VSPMX
17.71%
2.42%
8.90%
29.51%
11.93%
10.07%
VSMSX
12.99%
4.21%
11.49%
28.62%
10.35%
9.70%
Основные характеристики
| VSPMX | VSMSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.85 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 10.37 | 7.67 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 3.53% |
| Дневная вол-ть | 15.88% | 19.93% |
| Макс. просадка | -42.04% | -44.42% |
| Текущая просадка | -2.72% | -4.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPMX и VSMSX
И VSPMX, и VSMSX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSPMX и VSMSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSPMX c VSMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPMX и VSMSX
Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VSMSX в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 1.27% | 1.60% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% | 1.32% | 0.97% |
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.32% | 1.49% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% | 1.11% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок VSPMX и VSMSX
Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки VSMSX в -44.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и VSMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSPMX и VSMSX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) составляет 5.25%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.