PortfoliosLab logo
Сравнение VSPMX с VSMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSPMX и VSMSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VSPMX и VSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
361.86%
341.00%
VSPMX
VSMSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSPMX:

-0.04

VSMSX:

-0.16

Коэф-т Сортино

VSPMX:

0.09

VSMSX:

-0.06

Коэф-т Омега

VSPMX:

1.01

VSMSX:

0.99

Коэф-т Кальмара

VSPMX:

-0.04

VSMSX:

-0.14

Коэф-т Мартина

VSPMX:

-0.13

VSMSX:

-0.43

Индекс Язвы

VSPMX:

7.05%

VSMSX:

8.78%

Дневная вол-ть

VSPMX:

21.56%

VSMSX:

23.79%

Макс. просадка

VSPMX:

-42.04%

VSMSX:

-44.42%

Текущая просадка

VSPMX:

-15.94%

VSMSX:

-20.54%

Доходность по периодам

С начала года, VSPMX показывает доходность -8.87%, что значительно выше, чем у VSMSX с доходностью -13.01%. За последние 10 лет акции VSPMX превзошли акции VSMSX по среднегодовой доходности: 8.03% против 7.09% соответственно.


VSPMX

С начала года

-8.87%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-8.19%

1 год

-0.46%

5 лет

14.51%

10 лет

8.03%

VSMSX

С начала года

-13.01%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-11.62%

1 год

-3.48%

5 лет

12.09%

10 лет

7.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSPMX и VSMSX

И VSPMX, и VSMSX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSPMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSPMX: 0.08%
График комиссии VSMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMSX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSPMX и VSMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VSPMX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VSMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMSX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSPMX c VSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSPMX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSPMX: -0.04
VSMSX: -0.16
Коэффициент Сортино VSPMX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSPMX: 0.09
VSMSX: -0.06
Коэффициент Омега VSPMX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSPMX: 1.01
VSMSX: 0.99
Коэффициент Кальмара VSPMX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSPMX: -0.04
VSMSX: -0.14
Коэффициент Мартина VSPMX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSPMX: -0.13
VSMSX: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа VSPMX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа VSMSX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPMX и VSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.16
VSPMX
VSMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPMX и VSMSX

Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VSMSX в 1.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares
1.58%1.32%1.27%1.60%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%1.32%
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares
1.72%1.49%1.49%1.52%1.17%1.10%1.38%1.39%1.11%1.00%1.33%1.11%

Просадки

Сравнение просадок VSPMX и VSMSX

Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки VSMSX в -44.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и VSMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.94%
-20.54%
VSPMX
VSMSX

Волатильность

Сравнение волатильности VSPMX и VSMSX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) имеют волатильность 14.61% и 14.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.61%
14.63%
VSPMX
VSMSX