PortfoliosLab logo
Сравнение VSPMX с FMCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSPMX и FMCSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSPMX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
363.68%
150.71%
VSPMX
FMCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSPMX:

-0.03

FMCSX:

-0.26

Коэф-т Сортино

VSPMX:

0.12

FMCSX:

-0.21

Коэф-т Омега

VSPMX:

1.02

FMCSX:

0.97

Коэф-т Кальмара

VSPMX:

-0.02

FMCSX:

-0.22

Коэф-т Мартина

VSPMX:

-0.08

FMCSX:

-0.66

Индекс Язвы

VSPMX:

7.12%

FMCSX:

8.22%

Дневная вол-ть

VSPMX:

21.60%

FMCSX:

21.37%

Макс. просадка

VSPMX:

-42.04%

FMCSX:

-62.17%

Текущая просадка

VSPMX:

-15.61%

FMCSX:

-16.11%

Доходность по периодам

С начала года, VSPMX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у FMCSX с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции VSPMX превзошли акции FMCSX по среднегодовой доходности: 8.17% против 1.46% соответственно.


VSPMX

С начала года

-8.51%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-0.36%

5 лет

12.54%

10 лет

8.17%

FMCSX

С начала года

-6.94%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-9.38%

1 год

-5.35%

5 лет

6.81%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSPMX и FMCSX

VSPMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.


График комиссии FMCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMCSX: 0.85%
График комиссии VSPMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSPMX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSPMX и FMCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VSPMX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

FMCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FMCSX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSPMX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSPMX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSPMX: -0.03
FMCSX: -0.26
Коэффициент Сортино VSPMX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSPMX: 0.12
FMCSX: -0.21
Коэффициент Омега VSPMX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSPMX: 1.02
FMCSX: 0.97
Коэффициент Кальмара VSPMX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSPMX: -0.02
FMCSX: -0.22
Коэффициент Мартина VSPMX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSPMX: -0.08
FMCSX: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа VSPMX на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа FMCSX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPMX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
-0.26
VSPMX
FMCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPMX и FMCSX

Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности FMCSX в 0.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares
1.57%1.32%1.27%1.60%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%1.32%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
0.79%0.74%0.92%0.73%1.15%1.14%0.98%0.94%0.57%0.77%9.86%10.28%

Просадки

Сравнение просадок VSPMX и FMCSX

Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и FMCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.61%
-16.11%
VSPMX
FMCSX

Волатильность

Сравнение волатильности VSPMX и FMCSX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.62%
13.73%
VSPMX
FMCSX