PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPMX с FMCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPMX с FMCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX).

VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPMX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPMX и FMCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		2.50%7.11%12.83%17.42%-13.12%24.66%13.53%26.12%-11.14%16.18%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		4.65%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%

Доходность по периодам

С начала года, VSPMX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у FMCSX с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции VSPMX уступали акциям FMCSX по среднегодовой доходности: 10.43% против 11.98% соответственно.

VSPMX

1 день
2.87%
1 месяц
-6.18%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.83%
1 год
16.66%
3 года*
11.90%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.43%

FMCSX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.68%
С начала года
4.65%
6 месяцев
7.91%
1 год
23.37%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.01%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Часто сравнивают с VSPMX:
VSPMX с IVOOVSPMX с FSMDXVSPMX с VIMAXVSPMX с VSMSXVSPMX с VTSAXVSPMX с VMCIXVSPMX с VOO
Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с FSSMX

Сравнение комиссий VSPMX и FMCSX

VSPMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.

FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSPMX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPMX
Ранг доходности на риск VSPMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPMX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPMXFMCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.21

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.76

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.85

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

8.31

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPMX vs. FMCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPMX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FMCSX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPMX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPMXFMCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.21

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.51

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.03

Корреляция

Корреляция между VSPMX и FMCSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPMX и FMCSX

Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FMCSX в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		1.36%1.07%1.32%1.26%1.59%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.75%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%

Просадки

Сравнение просадок VSPMX и FMCSX

Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и FMCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPMXFMCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.04%

-62.19%

+20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-13.27%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-22.33%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.04%

-40.55%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.68%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-9.40%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.95%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPMX и FMCSX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) составляет 6.50%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPMXFMCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.26%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

12.28%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

20.09%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

17.65%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

18.53%

+2.46%