Сравнение VWELX с VWENX
VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) and VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, VWELX returned 10.22%/yr vs 10.31%/yr for VWENX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VWELX charges 0.24%/yr vs 0.16%/yr for VWENX.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и VWENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWELX показывает доходность 5.15%, а VWENX немного выше – 5.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWELX имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции VWENX немного впереди с 10.31%.
VWELX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 10.22%
VWENX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам VWELX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.15% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.19% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Correlation
The correlation between VWELX and VWENX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2001 г. | 1.00 |
The correlation between VWELX and VWENX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWELX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
VWELX
VWENX
Сравнение VWELX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWELX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.46 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 11.01 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWELX и VWENX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, примерно равная максимальной просадке VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VWENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWELX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -36.02% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -6.77% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.98% | -11.98% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -20.84% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -25.33% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.83% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -4.35% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.51% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и VWENX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеют волатильность 3.69% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWELX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.69% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 7.36% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.99% | 9.00% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.22% | 11.23% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 11.55% | -0.01% |
Сравнение комиссий VWELX и VWENX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и VWENX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что сопоставимо с доходностью VWENX в 11.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.00% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 11.09% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VWELX and VWENX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VWENX has higher volatility (3.69%) compared to VWELX (3.69%). In terms of maximum drawdown, VWELX dropped -36.12% vs VWENX's -36.02%.
VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWELX и VWENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор