Сравнение VSIIX с VBIPX
VSIIX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares) and VBIPX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus) are both mutual funds - VSIIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VBIPX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSIIX returned 10.70%/yr vs 1.86%/yr for VBIPX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. VSIIX charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VBIPX.
Доходность
Сравнение доходности VSIIX и VBIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSIIX показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у VBIPX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции VSIIX превзошли акции VBIPX по среднегодовой доходности: 10.70% против 1.86% соответственно.
VSIIX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- 10.32%
- С начала года
- 17.17%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 10.70%
VBIPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 0.36%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение доходности по годам VSIIX и VBIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 17.17% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 0.36% | 6.12% | 3.78% | 4.45% | -5.68% | -1.17% | 4.73% | 4.89% | 1.38% | 1.21% |
Correlation
The correlation between VSIIX and VBIPX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | -0.10 |
The correlation between VSIIX and VBIPX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSIIX vs. VBIPX — Ранг доходности на риск
VSIIX
VBIPX
Сравнение VSIIX c VBIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSIIX | VBIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.13 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 6.35 | +4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSIIX и VBIPX
Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки VBIPX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и VBIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSIIX | VBIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -8.72% | -53.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -1.54% | -7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -1.54% | -22.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -8.69% | -15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -8.72% | -36.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.58% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -1.18% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 0.52% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIIX и VBIPX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSIIX | VBIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 0.67% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 1.69% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 2.26% | +12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 2.98% | +16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 2.41% | +19.33% |
Сравнение комиссий VSIIX и VBIPX
VSIIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VBIPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIIX и VBIPX
Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VBIPX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.05% | 3.86% | 3.40% | 2.01% | 1.40% | 1.26% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.69% | 1.53% | 1.46% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.76% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
VSIIX and VBIPX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSIIX has higher volatility (3.18%) compared to VBIPX (0.67%). In terms of maximum drawdown, VSIIX dropped -62.05% vs VBIPX's -8.72%.
VSIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSIIX и VBIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор