Сравнение VSIIX с VRTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX).
VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. VRTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIIX или VRTIX.
Основные характеристики
| VSIIX | VRTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.49% | 10.74% |
| Дох-ть за 1 год | 27.45% | 27.93% |
| Дох-ть за 3 года | 4.73% | -1.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.65% | 8.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.95% | 8.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 10.29 | 8.34 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 3.76% |
| Дневная вол-ть | 16.64% | 20.84% |
| Макс. просадка | -62.05% | -41.69% |
| Текущая просадка | -2.72% | -4.99% |
Корреляция
Корреляция между VSIIX и VRTIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSIIX и VRTIX
С начала года, VSIIX показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у VRTIX с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции VSIIX превзошли акции VRTIX по среднегодовой доходности: 8.95% против 8.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIIX и VRTIX
VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VRTIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSIIX c VRTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIIX и VRTIX
Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VRTIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 2.01% | 2.12% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% | 1.78% | 1.88% |
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 1.31% | 1.46% | 1.50% | 1.15% | 0.93% | 1.36% | 1.49% | 1.24% | 1.33% | 1.31% | 1.17% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок VSIIX и VRTIX
Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки VRTIX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и VRTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSIIX и VRTIX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.