PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSIIX с VRTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIIX с VRTIX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX).

VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. VRTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIIX или VRTIX.

Корреляция

Корреляция между VSIIX и VRTIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSIIX и VRTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSIIX:

0.04

VRTIX:

-0.04

Коэф-т Сортино

VSIIX:

0.29

VRTIX:

0.14

Коэф-т Омега

VSIIX:

1.04

VRTIX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VSIIX:

0.08

VRTIX:

-0.02

Коэф-т Мартина

VSIIX:

0.26

VRTIX:

-0.07

Индекс Язвы

VSIIX:

7.84%

VRTIX:

9.33%

Дневная вол-ть

VSIIX:

21.17%

VRTIX:

24.31%

Макс. просадка

VSIIX:

-62.05%

VRTIX:

-41.69%

Текущая просадка

VSIIX:

-13.40%

VRTIX:

-16.64%

Доходность по периодам

С начала года, VSIIX показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у VRTIX с доходностью -8.88%. За последние 10 лет акции VSIIX превзошли акции VRTIX по среднегодовой доходности: 7.76% против 6.62% соответственно.

VSIIX

С начала года

-5.66%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

-11.13%

1 год

0.74%

5 лет

15.54%

10 лет

7.76%

VRTIX

С начала года

-8.88%

1 месяц

5.82%

6 месяцев

-15.11%

1 год

-1.06%

5 лет

10.30%

10 лет

6.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSIIX и VRTIX

VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VRTIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VRTIX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSIIX и VRTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIIX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
VRTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSIIX c VRTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSIIX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа VRTIX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIIX и VRTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIIX и VRTIX

Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности VRTIX в 1.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		2.28%1.98%2.12%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%1.78%
VRTIX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares		1.44%1.23%1.46%1.50%1.15%0.93%1.36%1.49%1.24%1.33%1.31%1.17%

Просадки

Сравнение просадок VSIIX и VRTIX

Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки VRTIX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и VRTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSIIX и VRTIX

Загрузка...