PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIIX с VRTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIIX с VRTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX).

VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. VRTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VSIIX и VRTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSIIX и VRTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%
VRTIX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares		0.90%12.55%11.59%17.01%-20.40%14.71%20.46%25.60%-10.92%14.77%

Доходность по периодам

С начала года, VSIIX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у VRTIX с доходностью 0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSIIX имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции VRTIX немного отстают с 9.91%.

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%

VRTIX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.86%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.87%
1 год
25.78%
3 года*
13.00%
5 лет*
3.43%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPYVSIIX с VOO
Часто сравнивают с VRTIX:
VRTIX с VBVRTIX с MASKXVRTIX с QQQVRTIX с TNAVRTIX с VIOVVRTIX с TRLGXVRTIX с SCHX

Сравнение комиссий VSIIX и VRTIX

VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VRTIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VRTIX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSIIX vs. VRTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VRTIX
Ранг доходности на риск VRTIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIIX c VRTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIIXVRTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.11

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.66

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.81

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

6.78

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIIX vs. VRTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIIX и VRTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIIXVRTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.11

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.15

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.04

Корреляция

Корреляция между VSIIX и VRTIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIIX и VRTIX

Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VRTIX в 1.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%
VRTIX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares		1.26%1.00%1.23%1.46%1.50%1.05%1.14%1.36%1.49%1.24%1.33%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VSIIX и VRTIX

Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки VRTIX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и VRTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSIIXVRTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-41.69%

-20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-13.91%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-31.98%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-41.69%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-7.92%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-8.48%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.71%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIIX и VRTIX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) составляет 5.53%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSIIXVRTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

7.53%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

14.53%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

23.32%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

22.63%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

23.42%

-1.59%