PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSIIX с VIOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIIX с VIOV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).

VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIIX или VIOV.

Корреляция

Корреляция между VSIIX и VIOV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSIIX и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSIIX:

0.21

VIOV:

-0.01

Коэф-т Сортино

VSIIX:

0.53

VIOV:

0.21

Коэф-т Омега

VSIIX:

1.07

VIOV:

1.03

Коэф-т Кальмара

VSIIX:

0.23

VIOV:

0.02

Коэф-т Мартина

VSIIX:

0.71

VIOV:

0.06

Индекс Язвы

VSIIX:

7.87%

VIOV:

9.79%

Дневная вол-ть

VSIIX:

21.54%

VIOV:

24.28%

Макс. просадка

VSIIX:

-62.05%

VIOV:

-47.36%

Текущая просадка

VSIIX:

-10.24%

VIOV:

-15.83%

Доходность по периодам

С начала года, VSIIX показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью -9.04%. За последние 10 лет акции VSIIX превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 8.04% против 7.03% соответственно.

VSIIX

С начала года

-2.22%

1 месяц

12.31%

6 месяцев

-8.84%

1 год

4.59%

5 лет

18.74%

10 лет

8.04%

VIOV

С начала года

-9.04%

1 месяц

13.26%

6 месяцев

-15.28%

1 год

-0.30%

5 лет

16.24%

10 лет

7.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSIIX и VIOV

VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSIIX и VIOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSIIX c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSIIX на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа VIOV равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIIX и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIIX и VIOV

Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности VIOV в 2.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		2.20%1.99%2.12%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%1.78%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		2.06%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%

Просадки

Сравнение просадок VSIIX и VIOV

Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSIIX и VIOV

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) составляет 6.16%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...