Сравнение VSIIX с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIIX или VIOV.
Доходность
Сравнение доходности VSIIX и VIOV
Доходность по периодам
С начала года, VSIIX показывает доходность 19.06%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции VSIIX превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 9.42% против 8.74% соответственно.
VSIIX
19.06%
5.14%
14.98%
32.15%
12.11%
9.42%
VIOV
11.86%
6.59%
16.19%
28.13%
10.01%
8.74%
Основные характеристики
| VSIIX | VIOV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 4.01 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 11.14 | 6.10 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 4.70% |
| Дневная вол-ть | 16.66% | 21.03% |
| Макс. просадка | -62.05% | -47.36% |
| Текущая просадка | -1.27% | -3.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIIX и VIOV
VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSIIX и VIOV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSIIX c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIIX и VIOV
Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VIOV в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.89% | 2.12% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% | 1.78% | 1.88% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.19% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок VSIIX и VIOV
Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSIIX и VIOV
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) составляет 5.75%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.