Сравнение VSIIX с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIIX или VIOV.
Основные характеристики
| VSIIX | VIOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.11% | 13.40% |
| Дох-ть за 1 год | 38.34% | 36.60% |
| Дох-ть за 3 года | 6.88% | 3.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.98% | 10.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.58% | 8.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 3.13 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | 13.03 | 7.77 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 4.66% |
| Дневная вол-ть | 17.17% | 21.80% |
| Макс. просадка | -62.05% | -47.36% |
| Текущая просадка | -1.23% | -1.70% |
Корреляция
Корреляция между VSIIX и VIOV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSIIX и VIOV
С начала года, VSIIX показывает доходность 19.11%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 13.40%. За последние 10 лет акции VSIIX превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 9.58% против 8.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIIX и VIOV
VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSIIX c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIIX и VIOV
Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VIOV в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.89% | 2.12% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% | 1.78% | 1.88% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.16% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок VSIIX и VIOV
Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSIIX и VIOV
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) составляет 5.80%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.