PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBIPX с VBILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBIPXVBILX
Дох-ть с нач. г.3.04%1.56%
Дох-ть за 1 год6.07%8.21%
Дох-ть за 3 года0.57%-2.50%
Дох-ть за 5 лет1.14%-0.36%
Дох-ть за 10 лет1.51%1.49%
Коэф-т Шарпа2.071.36
Коэф-т Сортино3.322.04
Коэф-т Омега1.421.24
Коэф-т Кальмара1.170.47
Коэф-т Мартина9.844.64
Индекс Язвы0.62%1.77%
Дневная вол-ть2.93%6.03%
Макс. просадка-8.87%-20.65%
Текущая просадка-1.55%-10.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VBIPX и VBILX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBIPX и VBILX

С начала года, VBIPX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у VBILX с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBIPX имеют среднегодовую доходность 1.51%, а акции VBILX немного отстают с 1.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68%
2.62%
VBIPX
VBILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBIPX и VBILX

VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VBIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBIPX c VBILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBIPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBIPX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBIPX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBIPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBIPX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBIPX, с текущим значением в 9.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.84
VBILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBILX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBILX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBILX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBILX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBILX, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.64

Сравнение коэффициента Шарпа VBIPX и VBILX

Показатель коэффициента Шарпа VBIPX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа VBILX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIPX и VBILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07
1.36
VBIPX
VBILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIPX и VBILX

Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности VBILX в 3.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus
3.27%2.43%1.47%1.22%1.82%2.27%2.04%1.56%1.51%1.37%1.37%1.27%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.69%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%3.08%

Просадки

Сравнение просадок VBIPX и VBILX

Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки VBILX в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и VBILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.55%
-10.65%
VBIPX
VBILX

Волатильность

Сравнение волатильности VBIPX и VBILX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.70%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
1.73%
VBIPX
VBILX