PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBIPX с VBILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBIPX и VBILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
3.23%
VBIPX
VBILX

Доходность по периодам

С начала года, VBIPX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у VBILX с доходностью 1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBIPX имеют среднегодовую доходность 1.53%, а акции VBILX немного отстают с 1.52%.


VBIPX

С начала года

3.24%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

3.08%

1 год

5.63%

5 лет (среднегодовая)

1.18%

10 лет (среднегодовая)

1.53%

VBILX

С начала года

1.76%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

3.23%

1 год

6.78%

5 лет (среднегодовая)

-0.35%

10 лет (среднегодовая)

1.52%

Основные характеристики


VBIPXVBILX
Коэф-т Шарпа2.001.18
Коэф-т Сортино3.161.75
Коэф-т Омега1.411.21
Коэф-т Кальмара1.220.42
Коэф-т Мартина8.843.72
Индекс Язвы0.65%1.85%
Дневная вол-ть2.86%5.83%
Макс. просадка-8.87%-20.65%
Текущая просадка-1.35%-10.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBIPX и VBILX

VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VBIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VBIPX и VBILX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBIPX c VBILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBIPX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.001.18
Коэффициент Сортино VBIPX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.161.75
Коэффициент Омега VBIPX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.21
Коэффициент Кальмара VBIPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.220.42
Коэффициент Мартина VBIPX, с текущим значением в 8.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.843.72
VBIPX
VBILX

Показатель коэффициента Шарпа VBIPX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа VBILX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIPX и VBILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
1.18
VBIPX
VBILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIPX и VBILX

Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности VBILX в 3.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus
3.26%2.43%1.47%1.22%1.82%2.27%2.04%1.56%1.51%1.37%1.37%1.27%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.69%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%3.08%

Просадки

Сравнение просадок VBIPX и VBILX

Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки VBILX в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и VBILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.35%
-10.48%
VBIPX
VBILX

Волатильность

Сравнение волатильности VBIPX и VBILX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.69%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.69%
1.51%
VBIPX
VBILX