Сравнение VBIPX с VBMPX
VBIPX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus) and VBMPX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 10 years, VBIPX returned 1.86%/yr vs 1.41%/yr for VBMPX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. VBIPX charges 0.04%/yr vs 0.02%/yr for VBMPX.
Доходность
Сравнение доходности VBIPX и VBMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBIPX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции VBIPX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 1.86% против 1.41% соответственно.
VBIPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.31%
- С начала года
- 0.36%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 1.86%
- Всё время*
- 1.69%
VBMPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.05%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 1.41%
- Всё время*
- 2.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VBIPX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 0.36% | 6.12% | 3.78% | 4.45% | -5.68% | -1.17% | 4.73% | 4.89% | 1.38% | 1.21% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.02% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Correlation
The correlation between VBIPX and VBMPX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | 0.81 |
The correlation between VBIPX and VBMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBIPX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
VBIPX
VBMPX
Сравнение VBIPX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBIPX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.79 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 1.93 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBIPX и VBMPX
Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и VBMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBIPX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -18.90% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -2.89% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.54% | -4.86% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.52% | -17.97% | +9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.72% | -18.90% | +10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -2.67% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -3.52% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.17% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIPX и VBMPX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBIPX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.06% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 2.97% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 3.74% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 6.02% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.41% | 4.98% | -2.57% |
Сравнение комиссий VBIPX и VBMPX
VBIPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIPX и VBMPX
Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности VBMPX в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.71% | 3.86% | 3.40% | 2.01% | 1.40% | 1.26% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.69% | 1.53% | 1.46% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 4.08% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
VBIPX and VBMPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBMPX has higher volatility (1.06%) compared to VBIPX (0.53%). In terms of maximum drawdown, VBIPX dropped -8.72% vs VBMPX's -18.90%.
VBIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBIPX и VBMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор