PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBIPX с VBMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBIPXVBMPX
Дох-ть с нач. г.3.14%1.27%
Дох-ть за 1 год5.85%7.50%
Дох-ть за 3 года0.44%-2.68%
Дох-ть за 5 лет1.22%-0.19%
Дох-ть за 10 лет1.51%1.35%
Коэф-т Шарпа2.031.37
Коэф-т Сортино3.242.03
Коэф-т Омега1.421.25
Коэф-т Кальмара1.150.50
Коэф-т Мартина10.034.90
Индекс Язвы0.59%1.63%
Дневная вол-ть2.93%5.80%
Макс. просадка-8.87%-18.99%
Текущая просадка-1.45%-9.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VBIPX и VBMPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBIPX и VBMPX

С начала года, VBIPX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции VBIPX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 1.51% против 1.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18%
3.27%
VBIPX
VBMPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBIPX и VBMPX

VBIPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus
График комиссии VBIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VBMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBIPX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBIPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBIPX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBIPX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBIPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBIPX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBIPX, с текущим значением в 10.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.03
VBMPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBMPX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBMPX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBMPX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBMPX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBMPX, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.90

Сравнение коэффициента Шарпа VBIPX и VBMPX

Показатель коэффициента Шарпа VBIPX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа VBMPX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIPX и VBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
1.37
VBIPX
VBMPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIPX и VBMPX

Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности VBMPX в 3.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus
3.27%2.43%1.47%1.22%1.82%2.27%2.04%1.56%1.51%1.37%1.37%1.27%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares
3.61%3.12%2.55%1.93%2.25%2.74%2.78%2.55%2.50%2.52%2.58%2.58%

Просадки

Сравнение просадок VBIPX и VBMPX

Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и VBMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.45%
-9.27%
VBIPX
VBMPX

Волатильность

Сравнение волатильности VBIPX и VBMPX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61%
1.44%
VBIPX
VBMPX