Сравнение VSIIX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIIX или VSMAX.
Основные характеристики
| VSIIX | VSMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.11% | 19.87% |
| Дох-ть за 1 год | 38.34% | 40.28% |
| Дох-ть за 3 года | 6.88% | 3.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.98% | 11.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.58% | 9.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.13 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 13.03 | 13.02 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 17.17% | 17.62% |
| Макс. просадка | -62.05% | -59.68% |
| Текущая просадка | -1.23% | -1.19% |
Корреляция
Корреляция между VSIIX и VSMAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSIIX и VSMAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSIIX показывает доходность 19.11%, а VSMAX немного выше – 19.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSIIX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции VSMAX немного впереди с 9.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIIX и VSMAX
VSIIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSIIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIIX и VSMAX
Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VSMAX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.89% | 2.12% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% | 1.78% | 1.88% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VSIIX и VSMAX
Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSIIX и VSMAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.