PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBIPX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBIPX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
2.94%
VBIPX
VBTLX

Доходность по периодам

С начала года, VBIPX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции VBIPX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 1.53% против 1.35% соответственно.


VBIPX

С начала года

3.24%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

3.08%

1 год

5.63%

5 лет (среднегодовая)

1.18%

10 лет (среднегодовая)

1.53%

VBTLX

С начала года

1.48%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

2.94%

1 год

6.45%

5 лет (среднегодовая)

-0.33%

10 лет (среднегодовая)

1.35%

Основные характеристики


VBIPXVBTLX
Коэф-т Шарпа2.001.16
Коэф-т Сортино3.161.72
Коэф-т Омега1.411.21
Коэф-т Кальмара1.220.44
Коэф-т Мартина8.843.77
Индекс Язвы0.65%1.74%
Дневная вол-ть2.86%5.64%
Макс. просадка-8.87%-19.05%
Текущая просадка-1.35%-9.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBIPX и VBTLX

VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VBIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VBIPX и VBTLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBIPX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBIPX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.001.16
Коэффициент Сортино VBIPX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.161.72
Коэффициент Омега VBIPX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.21
Коэффициент Кальмара VBIPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.220.44
Коэффициент Мартина VBIPX, с текущим значением в 8.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.843.77
VBIPX
VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа VBIPX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIPX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
1.16
VBIPX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIPX и VBTLX

Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности VBTLX в 3.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus
3.26%2.43%1.47%1.22%1.82%2.27%2.04%1.56%1.51%1.37%1.37%1.27%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.60%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Просадки

Сравнение просадок VBIPX и VBTLX

Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.35%
-9.17%
VBIPX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VBIPX и VBTLX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.69%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.69%
1.48%
VBIPX
VBTLX