График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) показал доход в -0.32% с начала года и 3.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBIPX составила 1.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 1.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении VBIPX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.80% | -1.25% | -0.32% | |||||||||
| 2025 | 0.51% | 0.98% | 0.52% | 0.90% | -0.25% | 0.81% | -0.06% | 1.12% | 0.23% | 0.34% | 0.62% | 0.24% | 6.12% |
| 2024 | 0.36% | -0.64% | 0.47% | -0.83% | 1.00% | 0.68% | 1.50% | 0.98% | 0.97% | -1.06% | 0.40% | -0.08% | 3.78% |
| 2023 | 1.29% | -1.24% | 1.91% | 0.30% | -0.51% | -0.61% | 0.31% | 0.22% | -0.38% | -0.20% | 1.77% | 1.56% | 4.45% |
| 2022 | -1.04% | -0.58% | -1.99% | -0.98% | 0.70% | -0.87% | 1.02% | -1.35% | -1.77% | -0.26% | 1.38% | -0.04% | -5.68% |
| 2021 | -0.09% | -0.46% | -0.26% | 0.29% | 0.19% | -0.18% | 0.38% | -0.09% | -0.28% | -0.47% | -0.10% | -0.11% | -1.17% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus: годовая альфа составляет 1.87%, бета — -0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 28.09.2011.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (5.86%) было выше, чем в снижении (1.17%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.87%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 5.86%
- Участие в снижении
- 1.17%
Комиссия
Комиссия VBIPX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VBIPX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VBIPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.90 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.39 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.40 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 6.61 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VBIPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.40 | $0.34 | $0.20 | $0.14 | $0.13 | $0.20 | $0.24 | $0.21 | $0.18 | $0.16 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.63% | 3.86% | 3.40% | 2.01% | 1.40% | 1.26% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.69% | 1.53% | 1.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.40 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus показал максимальную просадку в 8.72%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus составляет 1.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.72% | 6 янв. 2021 г. | 452 | 20 окт. 2022 г. | 446 | 1 авг. 2024 г. | 898 |
| -1.94% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 17 | 14 апр. 2020 г. | 25 |
| -1.86% | 11 сент. 2017 г. | 172 | 16 мая 2018 г. | 149 | 18 дек. 2018 г. | 321 |
| -1.83% | 6 июл. 2016 г. | 115 | 15 дек. 2016 г. | 115 | 2 июн. 2017 г. | 230 |
| -1.54% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...