PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9219377697

CUSIP

921937769

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

29 сент. 2011 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$100,000,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VBIPX с VBILX VBIPX с BND VBIPX с VBTLX VBIPX с VTEB VBIPX с VCSH VBIPX с VBMPX VBIPX с FBNDX VBIPX с VGSLX VBIPX с TIP VBIPX с IEI
Популярные сравнения:
VBIPX с VBILX VBIPX с BND VBIPX с VBTLX VBIPX с VTEB VBIPX с VCSH VBIPX с VBMPX VBIPX с FBNDX VBIPX с VGSLX VBIPX с TIP VBIPX с IEI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
12.33%
VBIPX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus показал доход в 3.14% с начала года и 5.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus составила 1.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.


VBIPX

С начала года

3.14%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

3.09%

1 год

5.53%

5 лет (среднегодовая)

1.16%

10 лет (среднегодовая)

1.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBIPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.36%-0.64%0.47%-0.83%1.00%0.68%1.50%0.99%0.97%-1.06%3.14%
20231.29%-1.24%1.91%0.48%-0.51%-0.61%0.31%0.22%-0.38%0.04%1.77%1.56%4.89%
2022-1.04%-0.58%-1.92%-0.98%0.70%-0.87%1.01%-1.35%-1.77%-0.26%1.38%-0.04%-5.62%
20210.03%-0.36%-0.26%0.29%0.19%-0.18%0.38%-0.09%-0.28%-0.47%-0.10%-0.37%-1.21%
20200.95%1.01%0.27%0.82%0.54%0.42%0.33%-0.04%0.05%-0.05%0.22%0.13%4.74%
20190.49%0.17%0.98%0.19%0.97%0.67%0.01%1.05%-0.09%0.28%-0.01%0.09%4.89%
2018-0.52%-0.24%0.26%-0.33%0.46%0.07%-0.02%0.47%-0.21%0.09%0.28%1.08%1.38%
20170.23%0.22%-0.09%0.42%0.24%-0.06%0.33%0.33%-0.24%-0.04%-0.34%0.06%1.08%
20160.89%0.21%0.50%0.12%-0.16%0.98%0.12%-0.25%0.22%-0.24%-0.92%0.04%1.50%
20151.07%-0.46%0.40%0.01%0.11%-0.17%0.21%-0.08%0.50%-0.17%-0.17%-0.35%0.89%
20140.49%0.19%-0.27%0.30%0.39%-0.09%-0.18%0.30%-0.18%0.50%0.20%-0.35%1.28%
2013-0.07%0.20%0.02%0.29%-0.46%-0.56%0.29%-0.27%0.57%0.39%0.09%-0.56%-0.07%

Комиссия

Комиссия VBIPX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VBIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VBIPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VBIPX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBIPX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.932.46
Коэффициент Сортино VBIPX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.053.31
Коэффициент Омега VBIPX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.46
Коэффициент Кальмара VBIPX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.183.55
Коэффициент Мартина VBIPX, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.4315.76
VBIPX
^GSPC

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93
2.46
VBIPX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.33$0.25$0.15$0.13$0.20$0.24$0.21$0.16$0.16$0.14$0.14$0.13

Дивидендный доход

3.27%2.43%1.47%1.22%1.82%2.27%2.04%1.56%1.51%1.37%1.37%1.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.28
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.15
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.20
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2017$0.01$0.01$0.00$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.16
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.14
2013$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.45%
-1.40%
VBIPX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus показал максимальную просадку в 8.87%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus составляет 1.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.87%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.44531 июл. 2024 г.752
-1.94%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.1714 апр. 2020 г.25
-1.85%11 сент. 2017 г.17216 мая 2018 г.14918 дек. 2018 г.321
-1.83%6 июл. 2016 г.11515 дек. 2016 г.15531 июл. 2017 г.270
-1.55%2 окт. 2024 г.3214 нояб. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus составляет 0.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.69%
4.07%
VBIPX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus)
Benchmark (^GSPC)