- ISIN
- US9219377697
- CUSIP
- 921937769
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 29 сент. 2011 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $100,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции VBIPX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VBIPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,080.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) показал доход в 0.32% с начала года и 3.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBIPX составила 1.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 1.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VBIPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении VBIPX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.80% | -0.81% | 0.24% | 0.05% | -0.10% | 0.32% | ||||||
| 2025 | 0.51% | 0.98% | 0.52% | 0.90% | -0.25% | 0.81% | -0.06% | 1.12% | 0.23% | 0.34% | 0.62% | 0.24% | 6.12% |
| 2024 | 0.36% | -0.64% | 0.47% | -0.83% | 1.00% | 0.68% | 1.50% | 0.98% | 0.97% | -1.06% | 0.40% | -0.08% | 3.78% |
| 2023 | 1.29% | -1.24% | 1.91% | 0.30% | -0.51% | -0.61% | 0.31% | 0.22% | -0.38% | -0.20% | 1.77% | 1.56% | 4.45% |
| 2022 | -1.04% | -0.58% | -1.99% | -0.98% | 0.70% | -0.87% | 1.02% | -1.35% | -1.77% | -0.26% | 1.38% | -0.04% | -5.68% |
| 2021 | -0.09% | -0.46% | -0.26% | 0.29% | 0.19% | -0.18% | 0.38% | -0.09% | -0.28% | -0.47% | -0.10% | -0.11% | -1.17% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus has an annualized alpha of 1.89%, beta of -0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2011.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (5.65%) than losses (0.91%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.89%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 5.65%
- Участие в снижении
- 0.91%
Комиссия
Комиссия VBIPX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VBIPX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VBIPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.93 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 13.52 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.40 | $0.34 | $0.20 | $0.14 | $0.13 | $0.20 | $0.24 | $0.21 | $0.18 | $0.16 | $0.15 |
Дивидендный доход | 4.02% | 3.86% | 3.40% | 2.01% | 1.40% | 1.26% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.69% | 1.53% | 1.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.40 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus показал максимальную просадку в 8.72%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus составляет 0.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -8.72%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 1y 9mo | 3y 6moянв. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -1.94%март 2020 г. | 9d | 26d | 1mo 5dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Откат 2018 года2018 | -1.86%май 2018 г. | 8mo 7d | 7mo 6d | 1y 3moсент. 2017 г. - дек. 2018 г. |
Откат 2016 года2016 | -1.83%дек. 2016 г. | 5mo 12d | 5mo 19d | 11mo 1dиюль 2016 г. - июнь 2017 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.54%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| VBIPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -56.78% | +48.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -9.10% | +7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.54% | -18.90% | +17.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.69% | -25.43% | +16.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.72% | -33.92% | +25.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.74% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -10.72% | +9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 1.97% | -1.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VBIPX
Добавьте Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VBIPX