Сравнение VBIPX с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIPX и TIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIPX и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.32% | 6.12% | 3.78% | 4.45% | -5.68% | -1.17% | 4.73% | 4.89% | 1.38% | 1.21% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIPX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VBIPX уступали акциям TIP по среднегодовой доходности: 1.87% против 2.49% соответственно.
VBIPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 1.87%
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIPX и TIP
VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIPX vs. TIP — Ранг доходности на риск
VBIPX
TIP
Сравнение VBIPX c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIPX | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.68 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 0.95 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.12 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.18 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 3.44 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIPX | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.68 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.20 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.43 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.57 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VBIPX и TIP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIPX и TIP
Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности TIP в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.63% | 3.86% | 3.40% | 2.01% | 1.40% | 1.26% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.69% | 1.53% | 1.46% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.45% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок VBIPX и TIP
Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и TIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIPX | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -14.57% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -2.74% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.69% | -14.51% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.72% | -14.51% | +5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -1.36% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -3.46% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.94% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIPX и TIP
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.75%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIPX | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.41% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.35% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 4.17% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 6.23% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 5.75% | -3.36% |