PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBIPX с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBIPXTIP
Дох-ть с нач. г.3.35%3.24%
Дох-ть за 1 год6.38%7.38%
Дох-ть за 3 года0.54%-2.21%
Дох-ть за 5 лет1.26%2.17%
Дох-ть за 10 лет1.55%2.12%
Коэф-т Шарпа2.061.28
Коэф-т Сортино3.291.89
Коэф-т Омега1.421.23
Коэф-т Кальмара1.170.50
Коэф-т Мартина10.056.07
Индекс Язвы0.60%1.07%
Дневная вол-ть2.94%5.04%
Макс. просадка-8.87%-14.56%
Текущая просадка-1.25%-6.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VBIPX и TIP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VBIPX и TIP

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBIPX показывает доходность 3.35%, а TIP немного ниже – 3.24%. За последние 10 лет акции VBIPX уступали акциям TIP по среднегодовой доходности: 1.55% против 2.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39%
3.90%
VBIPX
TIP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBIPX и TIP

VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VBIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBIPX c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBIPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBIPX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBIPX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBIPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBIPX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBIPX, с текущим значением в 10.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.05
TIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIP, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIP, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIP, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIP, с текущим значением в 6.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.07

Сравнение коэффициента Шарпа VBIPX и TIP

Показатель коэффициента Шарпа VBIPX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа TIP равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIPX и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
1.28
VBIPX
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIPX и TIP

Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности TIP в 2.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus
3.26%2.43%1.47%1.22%1.82%2.27%2.04%1.56%1.51%1.37%1.37%1.27%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.39%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%

Просадки

Сравнение просадок VBIPX и TIP

Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
-6.46%
VBIPX
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности VBIPX и TIP

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.68%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68%
1.20%
VBIPX
TIP