Сравнение VBIPX с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIPX или TIP.
Основные характеристики
| VBIPX | TIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.35% | 3.24% |
| Дох-ть за 1 год | 6.38% | 7.38% |
| Дох-ть за 3 года | 0.54% | -2.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.26% | 2.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.55% | 2.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 1.89 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 10.05 | 6.07 |
| Индекс Язвы | 0.60% | 1.07% |
| Дневная вол-ть | 2.94% | 5.04% |
| Макс. просадка | -8.87% | -14.56% |
| Текущая просадка | -1.25% | -6.46% |
Корреляция
Корреляция между VBIPX и TIP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VBIPX и TIP
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBIPX показывает доходность 3.35%, а TIP немного ниже – 3.24%. За последние 10 лет акции VBIPX уступали акциям TIP по среднегодовой доходности: 1.55% против 2.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIPX и TIP
VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIPX c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIPX и TIP
Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности TIP в 2.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.26% | 2.43% | 1.47% | 1.22% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.56% | 1.51% | 1.37% | 1.37% | 1.27% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.39% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок VBIPX и TIP
Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIPX и TIP
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.68%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.