Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) Коэффициент Сортино: 2.83

Коэффициент Сортино VBIPX равен 2.83, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 2.83 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино VBIPX

Исключительно

VBIPX опережает 93.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

Подходит как основная позиция портфеля благодаря сильной защите от убытков
Отслеживайте изменения ранга для выявления ослабления защитных характеристик
Исключительный профиль с поправкой на риск поддерживает больший размер позиции
Сравните с аналогами в категории, чтобы оценить, является ли сила специфичной для инвестиции

Позиция VBIPX на рынке

График показывает коэффициент Сортино VBIPX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

Красная зона (нижние 25%): 1.01 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.01 до 1.91
Зеленая зона (верхние 25%): 1.91 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.41+
Медиана (50-й перцентиль): 1.45 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus с другими взаимными фондами в категории Total Bond Market за несколько временных периодов, показывая, как доходность VBIPX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 1 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Сортино
FCNVX	Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	15.99
FJTDX	Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund	12.87
VUSFX	Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares	11.85
VUBFX	Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares	10.21
JSOSX	JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I	9.95
FYBTX	Fidelity Series Short-Term Credit Fund	3.79
FBNIX	Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class I	3.63
FBNAX	Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A	3.51
FBNTX	Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class M	3.50
FSHBX	Fidelity Short-Term Bond Fund	3.34
VBIPX	Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus	2.83

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино VBIPX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда VBIPX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore VBIPX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

VBIPX Sharpe Ratio