- ISIN
- US9229087856
- CUSIP
- 922908785
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 7 дек. 1999 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) прибавил 15.6% с начала года. Текущая цена акции VSIIX — $58. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,620.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) показал доход в 15.61% с начала года и 24.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSIIX составила 10.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 15.61%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 10.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VSIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 дек. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VSIIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.33% | 3.02% | -4.98% | 7.02% | 1.00% | 3.93% | -0.19% | 15.61% | |||||
| 2025 | 3.61% | -3.73% | -5.19% | -3.29% | 4.92% | 3.66% | 1.75% | 5.20% | 0.41% | -1.04% | 2.46% | 0.63% | 9.10% |
| 2024 | -3.37% | 4.08% | 5.52% | -6.03% | 4.27% | -2.38% | 8.53% | 0.23% | 1.62% | -1.06% | 8.65% | -7.69% | 11.37% |
| 2023 | 9.04% | -2.28% | -5.56% | -1.02% | -3.47% | 9.51% | 5.46% | -3.37% | -4.87% | -4.86% | 8.73% | 10.86% | 17.06% |
| 2022 | -4.45% | 1.73% | 1.63% | -6.36% | 1.84% | -10.29% | 9.78% | -2.73% | -9.98% | 12.03% | 5.63% | -5.66% | -9.31% |
| 2021 | 2.11% | 8.75% | 5.16% | 4.18% | 2.15% | -0.95% | -1.63% | 2.07% | -2.58% | 4.55% | -2.99% | 4.90% | 28.12% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 3.75%, beta of 1.05, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 07, 1999.
- This fund captured 118.31% of S&P 500 Index gains and 100.87% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.75% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.75%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 118.31%
- Участие в снижении
- 100.87%
Комиссия
Комиссия VSIIX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSIIX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.24 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 9.71 | +0.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $1.00 | $0.95 | $0.92 | $0.78 | $0.76 | $0.58 | $0.68 | $0.65 | $0.57 | $0.51 | $0.47 |
Дивидендный доход | 1.79% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.56 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 62.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.05%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 11mo | 3y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.38%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 6d | 10mo 12dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-36.25%окт. 2002 г. | 5mo 6d | 1y 2mo | 1y 7moмай 2002 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-27.77%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 9d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. | — |
-24.09%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 1d | 1y 9dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| VSIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -56.78% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.10% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -18.90% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -25.43% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -33.92% | -11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.00% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -10.70% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.09% | +0.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSIIX
Добавьте Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSIIX