PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9229087856
CUSIP922908785
ЭмитентVanguard
Дата выпуска7 дек. 1999 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$5,000,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VSIIX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VSIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VSIIX с VSIAX, VSIIX с VRTIX, VSIIX с VIOV, VSIIX с SPY, VSIIX с IMCG, VSIIX с VSMAX, VSIIX с FSKAX, VSIIX с VINIX, VSIIX с IJR, VSIIX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
973.40%
306.22%
VSIIX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares показал доход в 19.34% с начала года и 39.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares составила 9.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.34%25.70%
1 месяц6.45%3.51%
6 месяцев13.54%14.80%
1 год39.85%37.91%
5 лет (среднегодовая)11.89%14.18%
10 лет (среднегодовая)9.57%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.45%4.08%5.52%-6.03%4.27%-2.38%8.53%0.23%1.62%-1.06%19.34%
20239.04%-2.28%-5.56%-1.02%-3.47%9.51%5.46%-3.37%-4.88%-4.86%8.73%9.81%15.96%
2022-4.45%1.73%1.63%-6.36%1.84%-10.29%9.78%-2.73%-9.98%12.03%5.63%-5.66%-9.31%
20212.11%8.75%5.16%4.18%2.15%-0.95%-1.63%2.07%-2.58%4.55%-2.99%4.90%28.12%
2020-3.40%-10.19%-24.95%12.92%4.77%2.09%3.27%4.64%-3.73%3.01%17.69%6.69%5.82%
201911.24%3.94%-1.95%3.91%-8.06%6.78%0.77%-5.41%3.96%1.68%2.54%2.77%22.81%
20181.98%-4.74%0.82%0.39%4.49%0.37%2.52%2.42%-1.73%-9.00%2.37%-11.46%-12.24%
20170.69%2.05%-0.74%0.41%-2.33%2.39%0.98%-1.44%4.90%0.88%3.13%0.50%11.80%
2016-6.45%1.58%8.91%2.08%1.44%0.10%4.67%0.72%0.31%-3.01%10.28%2.84%24.80%
2015-3.31%5.74%1.22%-1.26%1.35%-1.41%-1.04%-4.76%-3.60%6.57%1.37%-4.89%-4.66%
2014-2.78%5.02%1.32%-1.12%1.59%4.32%-4.74%5.18%-5.63%4.93%1.11%1.70%10.60%
20136.54%1.78%4.52%-0.05%3.14%-1.18%6.71%-4.19%5.30%3.92%2.98%2.73%36.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VSIIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VSIIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VSIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSIIX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSIIX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSIIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSIIX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSIIX, с текущим значением в 13.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23
2.97
VSIIX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.96$0.92$0.78$0.76$0.58$0.68$0.65$0.58$0.51$0.47$0.45$0.44

Дивидендный доход

1.89%2.12%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%1.78%1.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.68
2023$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.28$0.92
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.27$0.78
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.29$0.76
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.58
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.25$0.68
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.65
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.58
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.51
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.18$0.47
2014$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2013$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VSIIX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 62.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.05%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.48914 февр. 2011 г.933
-45.39%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17124 нояб. 2020 г.216
-36.25%6 мая 2002 г.1109 окт. 2002 г.30322 дек. 2003 г.413
-27.77%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2346 сент. 2012 г.342
-23.55%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.347

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares составляет 5.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
3.92%
VSIIX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)