PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSIIX с VSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSIIXVSIAX
Дох-ть с нач. г.12.49%12.47%
Дох-ть за 1 год27.45%27.41%
Дох-ть за 3 года4.73%4.71%
Дох-ть за 5 лет10.65%10.62%
Дох-ть за 10 лет8.95%8.93%
Коэф-т Шарпа1.811.81
Коэф-т Сортино2.592.58
Коэф-т Омега1.321.32
Коэф-т Кальмара2.342.33
Коэф-т Мартина10.2910.27
Индекс Язвы2.94%2.94%
Дневная вол-ть16.64%16.63%
Макс. просадка-62.05%-45.39%
Текущая просадка-2.72%-2.72%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VSIIX и VSIAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSIIX и VSIAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSIIX показывает доходность 12.49%, а VSIAX немного ниже – 12.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSIIX имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции VSIAX немного отстают с 8.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.07%
8.05%
VSIIX
VSIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSIIX и VSIAX

VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
График комиссии VSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VSIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSIIX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSIIX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSIIX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSIIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSIIX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSIIX, с текущим значением в 10.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.29
VSIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSIAX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSIAX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSIAX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSIAX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSIAX, с текущим значением в 10.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.27

Сравнение коэффициента Шарпа VSIIX и VSIAX

Показатель коэффициента Шарпа VSIIX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIIX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
1.81
VSIIX
VSIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIIX и VSIAX

Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что сопоставимо с доходностью VSIAX в 2.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares
2.01%2.12%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%1.78%1.88%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.00%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VSIIX и VSIAX

Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.72%
-2.72%
VSIIX
VSIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VSIIX и VSIAX

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеют волатильность 3.60% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60%
3.62%
VSIIX
VSIAX