Сравнение VSIIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIIX или SPY.
Основные характеристики
| VSIIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.49% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 27.45% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 4.73% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.65% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.95% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 10.29 | 18.38 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.64% | 12.02% |
| Макс. просадка | -62.05% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.72% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между VSIIX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSIIX и SPY
С начала года, VSIIX показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции VSIIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.95% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIIX и SPY
VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSIIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIIX и SPY
Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 2.01% | 2.12% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% | 1.78% | 1.88% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VSIIX и SPY
Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSIIX и SPY
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.