Сравнение VSIIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VSIIX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSIIX и SPY
Основные характеристики
VSIIX:
-0.04
SPY:
0.30
VSIIX:
0.08
SPY:
0.56
VSIIX:
1.01
SPY:
1.08
VSIIX:
-0.04
SPY:
0.31
VSIIX:
-0.14
SPY:
1.40
VSIIX:
6.78%
SPY:
4.18%
VSIIX:
20.81%
SPY:
19.64%
VSIIX:
-62.05%
SPY:
-55.19%
VSIIX:
-19.26%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, VSIIX показывает доходность -12.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции VSIIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.89% против 11.59% соответственно.
VSIIX
-12.05%
-8.61%
-14.49%
-0.42%
15.23%
6.89%
SPY
-9.91%
-6.90%
-9.38%
6.72%
14.62%
11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIIX и SPY
VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSIIX и SPY
VSIIX
SPY
Сравнение VSIIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIIX и SPY
Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 2.45% | 1.98% | 2.12% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% | 1.78% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VSIIX и SPY
Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSIIX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) составляет 13.61%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.