Сравнение VSIIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIIX или SPY.
Основные характеристики
| VSIIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.61% | 19.17% |
| Дох-ть за 1 год | 22.43% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 7.32% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.84% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.91% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 17.28% | 12.62% |
| Макс. просадка | -62.05% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.78% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между VSIIX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSIIX и SPY
С начала года, VSIIX показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции VSIIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.91% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIIX и SPY
VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSIIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIIX и SPY
Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 2.03% | 2.12% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% | 1.78% | 1.88% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VSIIX и SPY
Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSIIX и SPY
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.