Сравнение VBIPX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIPX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIPX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.32% | 6.12% | 3.78% | 4.45% | -5.68% | -1.17% | 4.73% | 4.89% | 1.38% | 1.21% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -0.23% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIPX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции VBIPX уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.87% против 2.06% соответственно.
VBIPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 1.87%
VTEB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIPX и VTEB
VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIPX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
VBIPX
VTEB
Сравнение VBIPX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIPX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.00 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.27 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.20 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 3.56 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIPX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.00 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.21 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.39 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.45 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между VBIPX и VTEB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIPX и VTEB
Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VTEB в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.63% | 3.86% | 3.40% | 2.01% | 1.40% | 1.26% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.69% | 1.53% | 1.46% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок VBIPX и VTEB
Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIPX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -17.00% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -3.45% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.69% | -12.64% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.72% | -17.00% | +8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -2.18% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -2.35% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.17% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIPX и VTEB
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIPX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.39% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 1.85% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 4.00% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 3.87% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 5.25% | -2.86% |