Сравнение VBIPX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIPX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIPX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.32% | 6.12% | 3.78% | 4.45% | -5.68% | -1.17% | 4.73% | 4.89% | 1.38% | 1.21% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIPX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции VBIPX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.87% против 1.67% соответственно.
VBIPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 1.87%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIPX и BND
VBIPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIPX vs. BND — Ранг доходности на риск
VBIPX
BND
Сравнение VBIPX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIPX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.99 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.41 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.81 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 4.98 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIPX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.99 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.04 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.30 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VBIPX и BND составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIPX и BND
Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности BND в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.63% | 3.86% | 3.40% | 2.01% | 1.40% | 1.26% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.69% | 1.53% | 1.46% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.91% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VBIPX и BND
Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIPX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -18.58% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -2.44% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.69% | -17.91% | +9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.72% | -18.58% | +9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -2.58% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -3.07% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.89% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIPX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIPX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.63% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.52% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 4.30% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 6.00% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 5.52% | -3.13% |