Сравнение VBIPX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIPX или BND.
Основные характеристики
| VBIPX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.35% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 6.38% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | 0.54% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.26% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.55% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 10.05 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 0.60% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 2.94% | 5.85% |
| Макс. просадка | -8.87% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.25% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между VBIPX и BND составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBIPX и BND
С начала года, VBIPX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBIPX имеют среднегодовую доходность 1.55%, а акции BND немного отстают с 1.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIPX и BND
VBIPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIPX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIPX и BND
Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.26% | 2.43% | 1.47% | 1.22% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.56% | 1.51% | 1.37% | 1.37% | 1.27% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VBIPX и BND
Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIPX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.