Сравнение VSIIX с IJR
VSIIX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both funds - VSIIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, VSIIX returned 10.53%/yr vs 10.68%/yr for IJR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VSIIX и IJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSIIX показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 16.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSIIX имеют среднегодовую доходность 10.53%, а акции IJR немного впереди с 10.68%.
VSIIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.53%
IJR
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение доходности по годам VSIIX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 11.65% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 16.89% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Correlation
The correlation between VSIIX and IJR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г. | 0.96 |
The correlation between VSIIX and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSIIX vs. IJR — Ранг доходности на риск
VSIIX
IJR
Сравнение VSIIX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIIX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.89 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 12.94 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIIX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.93 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.28 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок VSIIX и IJR
Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и IJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSIIX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -58.15% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.68% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -28.02% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -28.02% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -44.36% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -9.28% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.60% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIIX и IJR
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) составляет 3.98%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSIIX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.42% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 11.71% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 17.51% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 21.41% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 22.90% | -1.07% |
Сравнение комиссий VSIIX и IJR
И VSIIX, и IJR имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIIX и IJR
Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности IJR в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.14% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.77% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VSIIX and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IJR has higher volatility (4.42%) compared to VSIIX (3.98%). In terms of maximum drawdown, VSIIX dropped -62.05% vs IJR's -58.15%.
IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSIIX и IJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор