Сравнение VSIIX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIIX или IJR.
Доходность
Сравнение доходности VSIIX и IJR
Доходность по периодам
С начала года, VSIIX показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 12.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSIIX имеют среднегодовую доходность 9.30%, а акции IJR немного впереди с 9.66%.
VSIIX
16.76%
0.97%
10.30%
29.30%
11.76%
9.30%
IJR
12.89%
2.29%
10.60%
26.90%
10.33%
9.66%
Основные характеристики
| VSIIX | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 10.00 | 7.69 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 3.56% |
| Дневная вол-ть | 16.61% | 19.93% |
| Макс. просадка | -62.05% | -58.15% |
| Текущая просадка | -3.17% | -4.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIIX и IJR
VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSIIX и IJR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSIIX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIIX и IJR
Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности IJR в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.93% | 2.12% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% | 1.78% | 1.88% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSIIX и IJR
Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSIIX и IJR
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) составляет 5.63%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.