Сравнение VSIIX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIIX или IJR.
Основные характеристики
| VSIIX | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.49% | 7.42% |
| Дох-ть за 1 год | 27.45% | 23.74% |
| Дох-ть за 3 года | 4.73% | 0.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.65% | 8.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.95% | 9.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | 10.29 | 7.67 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 16.64% | 19.71% |
| Макс. просадка | -62.05% | -58.15% |
| Текущая просадка | -2.72% | -3.13% |
Корреляция
Корреляция между VSIIX и IJR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSIIX и IJR
С начала года, VSIIX показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 7.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSIIX имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции IJR немного впереди с 9.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIIX и IJR
VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSIIX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIIX и IJR
Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности IJR в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 2.01% | 2.12% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% | 1.78% | 1.88% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.31% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSIIX и IJR
Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSIIX и IJR
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) составляет 3.60%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.