PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VSIIX с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VSIIX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSIIX показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 16.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSIIX имеют среднегодовую доходность 10.53%, а акции IJR немного впереди с 10.68%.


VSIIX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.35%
С начала года
11.65%
6 месяцев
11.87%
1 год
26.40%
3 года*
16.46%
5 лет*
7.98%
10 лет*
10.53%

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSIIX и IJR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares
11.65%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
16.89%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between VSIIX and IJR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.96

The correlation between VSIIX and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

VSIIX vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIIX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSIIXIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.89

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

12.94

-2.59

VSIIX vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIIX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VSIIXIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Просадки

Сравнение просадок VSIIX и IJR

Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и IJR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VSIIXIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-58.15%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-8.68%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-28.02%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-28.02%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-44.36%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-9.28%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.60%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIIX и IJR

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) составляет 3.98%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VSIIXIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.42%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

11.71%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

17.51%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

21.41%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

22.90%

-1.07%

Сравнение комиссий VSIIX и IJR

И VSIIX, и IJR имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIIX и IJR

Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности IJR в 1.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares
1.77%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, VSIIX and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJR has higher volatility (4.42%) compared to VSIIX (3.98%). In terms of maximum drawdown, VSIIX dropped -62.05% vs IJR's -58.15%.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSIIX и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор