PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBIPX с VCSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBIPXVCSH
Дох-ть с нач. г.3.35%4.66%
Дох-ть за 1 год6.38%8.41%
Дох-ть за 3 года0.54%1.45%
Дох-ть за 5 лет1.26%2.01%
Дох-ть за 10 лет1.55%2.33%
Коэф-т Шарпа2.063.20
Коэф-т Сортино3.295.21
Коэф-т Омега1.421.67
Коэф-т Кальмара1.171.91
Коэф-т Мартина10.0519.82
Индекс Язвы0.60%0.41%
Дневная вол-ть2.94%2.55%
Макс. просадка-8.87%-12.86%
Текущая просадка-1.25%-0.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VBIPX и VCSH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VBIPX и VCSH

С начала года, VBIPX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции VBIPX уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 1.55% против 2.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39%
4.02%
VBIPX
VCSH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBIPX и VCSH

И VBIPX, и VCSH имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus
График комиссии VBIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBIPX c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBIPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBIPX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBIPX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBIPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBIPX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBIPX, с текущим значением в 10.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.05
VCSH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCSH, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCSH, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCSH, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCSH, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCSH, с текущим значением в 19.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.82

Сравнение коэффициента Шарпа VBIPX и VCSH

Показатель коэффициента Шарпа VBIPX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIPX и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
3.20
VBIPX
VCSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIPX и VCSH

Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности VCSH в 3.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus
3.26%2.43%1.47%1.22%1.82%2.27%2.04%1.56%1.51%1.37%1.37%1.27%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
3.81%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%2.05%

Просадки

Сравнение просадок VBIPX и VCSH

Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
-0.80%
VBIPX
VCSH

Волатильность

Сравнение волатильности VBIPX и VCSH

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68%
0.64%
VBIPX
VCSH