Сравнение VBIPX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIPX или VCSH.
Основные характеристики
| VBIPX | VCSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.35% | 4.66% |
| Дох-ть за 1 год | 6.38% | 8.41% |
| Дох-ть за 3 года | 0.54% | 1.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.26% | 2.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.55% | 2.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 3.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 5.21 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 10.05 | 19.82 |
| Индекс Язвы | 0.60% | 0.41% |
| Дневная вол-ть | 2.94% | 2.55% |
| Макс. просадка | -8.87% | -12.86% |
| Текущая просадка | -1.25% | -0.80% |
Корреляция
Корреляция между VBIPX и VCSH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VBIPX и VCSH
С начала года, VBIPX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции VBIPX уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 1.55% против 2.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIPX и VCSH
И VBIPX, и VCSH имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIPX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIPX и VCSH
Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности VCSH в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.26% | 2.43% | 1.47% | 1.22% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.56% | 1.51% | 1.37% | 1.37% | 1.27% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.81% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок VBIPX и VCSH
Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIPX и VCSH
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.