PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSIIX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSIIXFSKAX
Дох-ть с нач. г.19.34%26.36%
Дох-ть за 1 год39.85%40.62%
Дох-ть за 3 года6.89%8.73%
Дох-ть за 5 лет11.89%15.34%
Дох-ть за 10 лет9.57%12.61%
Коэф-т Шарпа2.233.08
Коэф-т Сортино3.174.10
Коэф-т Омега1.401.57
Коэф-т Кальмара2.964.22
Коэф-т Мартина13.1020.10
Индекс Язвы2.92%1.96%
Дневная вол-ть17.17%12.80%
Макс. просадка-62.05%-35.01%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VSIIX и FSKAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSIIX и FSKAX

С начала года, VSIIX показывает доходность 19.34%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 26.36%. За последние 10 лет акции VSIIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.57% против 12.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.39%
15.73%
VSIIX
FSKAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSIIX и FSKAX

VSIIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares
График комиссии VSIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSIIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSIIX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSIIX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSIIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSIIX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSIIX, с текущим значением в 13.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.10
FSKAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSKAX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSKAX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSKAX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSKAX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSKAX, с текущим значением в 20.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.10

Сравнение коэффициента Шарпа VSIIX и FSKAX

Показатель коэффициента Шарпа VSIIX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23
3.08
VSIIX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIIX и FSKAX

Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FSKAX в 1.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares
1.89%2.12%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%1.78%1.88%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.14%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VSIIX и FSKAX

Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VSIIX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности VSIIX и FSKAX

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
4.09%
VSIIX
FSKAX