Сравнение VSCAX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCAX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 0.79% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCAX показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции VSIIX по среднегодовой доходности: 15.32% против 9.85% соответственно.
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
VSIIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и VSIIX
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
VSCAX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
VSCAX
VSIIX
Сравнение VSCAX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCAX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.82 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.28 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.04 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 4.29 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCAX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.82 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.37 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.45 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и VSIIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и VSIIX
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности VSIIX в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.96% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и VSIIX
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCAX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -62.05% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -14.16% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -24.09% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -45.38% | -12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -8.24% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -8.57% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.42% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и VSIIX
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCAX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 4.89% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 11.02% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 20.61% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 19.83% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 21.81% | +4.89% |