Сравнение VSCAX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCAX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | -1.47% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCAX показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у VADAX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции VADAX по среднегодовой доходности: 15.32% против 10.47% соответственно.
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
VADAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и VADAX
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
VSCAX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
VSCAX
VADAX
Сравнение VSCAX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCAX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.64 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.02 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.71 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 3.23 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.64 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.45 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и VADAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и VADAX
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что меньше доходности VADAX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.36% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и VADAX
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, примерно равная максимальной просадке VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -60.27% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -12.61% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -21.74% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -39.32% | -18.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -7.89% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -7.13% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.78% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и VADAX
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 3.76% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 8.70% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 17.17% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 16.27% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 18.53% | +8.17% |