Сравнение VADAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VADAX управляется Invesco. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADAX или SPY.
Основные характеристики
| VADAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.89% | 21.39% |
| Дох-ть за 1 год | 26.21% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 4.67% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.21% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.95% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.35 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 15.47 | 18.62 |
| Индекс Язвы | 2.01% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.87% | 12.01% |
| Макс. просадка | -60.26% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.00% | -2.23% |
Корреляция
Корреляция между VADAX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VADAX и SPY
С начала года, VADAX показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.39%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.95% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADAX и SPY
VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VADAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADAX и SPY
Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 4.15% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 1.33% | 2.77% | 2.37% | 3.56% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VADAX и SPY
Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADAX и SPY
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 2.58%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.