PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VADAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VADAXSPY
Дох-ть с нач. г.12.89%21.39%
Дох-ть за 1 год26.21%33.27%
Дох-ть за 3 года4.67%8.59%
Дох-ть за 5 лет11.21%15.03%
Дох-ть за 10 лет9.95%12.90%
Коэф-т Шарпа2.622.87
Коэф-т Сортино3.693.80
Коэф-т Омега1.471.54
Коэф-т Кальмара2.354.10
Коэф-т Мартина15.4718.62
Индекс Язвы2.01%1.85%
Дневная вол-ть11.87%12.01%
Макс. просадка-60.26%-55.19%
Текущая просадка-3.00%-2.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VADAX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VADAX и SPY

С начала года, VADAX показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.39%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.95% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.23%
11.34%
VADAX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VADAX и SPY

VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
График комиссии VADAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VADAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VADAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADAX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VADAX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VADAX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VADAX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VADAX, с текущим значением в 14.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0014.01
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.62

Сравнение коэффициента Шарпа VADAX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
2.87
VADAX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и SPY

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SPY в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
4.15%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%1.33%2.77%2.37%3.56%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.23%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и SPY

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.00%
-2.23%
VADAX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и SPY

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 2.58%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58%
3.14%
VADAX
SPY