- ISIN
- US00142J8181
- CUSIP
- 00142J818
- Эмитент
- Invesco
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции VADAX — $79. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VADAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,478.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) показал доход в 9.93% с начала года и 19.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VADAX составила 11.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 11.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VADAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VADAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.35% | 3.51% | -6.01% | 5.93% | 2.63% | 0.57% | 9.93% | ||||||
| 2025 | 3.46% | -0.65% | -3.44% | -2.34% | 4.31% | 3.38% | 0.92% | 2.66% | 1.08% | -1.00% | 1.87% | 0.42% | 10.89% |
| 2024 | -0.87% | 4.13% | 4.42% | -4.92% | 2.77% | -0.49% | 4.45% | 2.45% | 2.30% | -1.68% | 6.38% | -6.33% | 12.40% |
| 2023 | 7.36% | -3.36% | -0.92% | 0.30% | -3.83% | 7.68% | 3.42% | -3.19% | -5.13% | -4.11% | 9.08% | 6.79% | 13.29% |
| 2022 | -4.38% | -0.94% | 2.58% | -6.50% | 0.94% | -9.42% | 8.66% | -3.56% | -9.27% | 9.75% | 6.64% | -4.86% | -12.07% |
| 2021 | -0.88% | 6.01% | 5.88% | 4.70% | 1.85% | 0.15% | 1.27% | 2.35% | -3.83% | 5.29% | -2.55% | 6.11% | 28.93% |
Метрики бенчмарка
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A has an annualized alpha of 1.76%, beta of 0.98, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 29, 1997.
- This fund captured 103.54% of S&P 500 Index gains but only 96.58% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.76%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 103.54%
- Участие в снижении
- 96.58%
Комиссия
Комиссия VADAX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VADAX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VADAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.93 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 13.52 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.35 | $7.35 | $6.28 | $3.24 | $5.42 | $7.71 | $4.17 | $2.85 | $3.57 | $1.66 | $0.16 | $1.28 |
Дивидендный доход | 9.29% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.35 | $7.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.28 | $6.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.24 | $3.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.42 | $5.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.71 | $7.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A показал максимальную просадку в 60.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.27%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 7moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -39.32%март 2020 г. | 3mo 8d | 7mo 21d | 10mo 29dдек. 2019 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -31.90%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 25d | 2y 5moмай 2001 г. - нояб. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.73%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 5mo 12d | 10mo 7dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.74%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| VADAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -56.78% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -9.10% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -18.90% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -25.43% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -33.92% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -10.72% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.97% | +0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VADAX
Добавьте Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VADAX