PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VAD...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00142J8181

CUSIP

00142J818

Эмитент

Invesco

Категория

Large Cap Blend Equities

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VADAX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Популярные сравнения:
VADAX с VADDX VADAX с FXAIX VADAX с VOO VADAX с SPY VADAX с FSKAX VADAX с VIGAX VADAX с VTSAX VADAX с SCHD VADAX с VOOG VADAX с QQQ
Популярные сравнения:
VADAX с VADDX VADAX с FXAIX VADAX с VOO VADAX с SPY VADAX с FSKAX VADAX с VIGAX VADAX с VTSAX VADAX с SCHD VADAX с VOOG VADAX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) показал доход в 1.12% с начала года и 7.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VADAX составила 9.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VADAX

С начала года

1.12%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

-5.28%

1 год

7.91%

3 года

7.28%

5 лет

13.32%

10 лет

9.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VADAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.46%-0.65%-3.44%-2.34%4.31%1.12%
2024-0.87%4.13%4.42%-4.92%2.77%-0.49%4.45%2.45%2.30%-1.68%6.38%-6.33%12.40%
20237.36%-3.36%-0.92%0.30%-3.83%7.68%3.42%-3.19%-5.13%-4.11%9.08%6.79%13.29%
2022-4.38%-0.94%2.58%-6.50%0.94%-9.42%8.66%-3.56%-9.27%9.75%6.64%-4.86%-12.07%
2021-0.88%6.01%5.88%4.70%1.85%0.15%1.27%2.35%-3.83%5.29%-2.55%6.11%28.93%
2020-1.86%-9.02%-18.06%12.54%6.55%1.56%4.82%4.46%-2.60%-0.71%14.25%4.18%12.30%
20199.81%3.63%0.87%3.54%-6.93%7.50%0.81%-3.15%3.07%1.25%3.34%2.72%28.59%
20184.42%-4.38%-0.99%0.37%1.38%0.91%3.17%1.96%0.09%-7.24%2.72%-9.86%-8.19%
20172.05%3.18%-0.02%0.64%0.56%1.13%1.57%-0.96%2.87%1.07%3.78%1.13%18.26%
2016-5.64%1.05%7.91%1.18%1.41%-0.08%4.16%0.14%0.04%-2.43%5.13%1.08%14.12%
2015-2.84%5.66%-0.96%0.34%0.74%-2.27%0.92%-5.47%-3.24%7.21%0.21%-2.40%-2.78%
2014-3.02%5.34%0.60%0.31%2.16%2.82%-2.33%4.19%-2.53%2.96%2.61%0.22%13.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VADAX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VADAX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VADAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.54
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.28 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.28$6.28$3.24$5.42$7.71$4.17$2.85$3.57$1.66$0.69$1.28$1.16

Дивидендный доход

8.67%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%1.33%2.77%2.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.28$6.28
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.24$3.24
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.42$5.42
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.71$7.71
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.17$4.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.85$2.85
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.57$3.57
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66$1.66
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28$1.28
2014$1.16$1.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A показал максимальную просадку в 60.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A составляет 5.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.26%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.48811 февр. 2011 г.903
-39.32%16 дек. 2019 г.6723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.228
-31.9%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.2683 нояб. 2003 г.612
-22.73%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.212
-21.74%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.34212 февр. 2024 г.528
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...