Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) показал доход в -1.47% с начала года и 10.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VADAX составила 10.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 28 июл. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении VADAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A: годовая альфа составляет 2.01%, бета — 0.98, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 29.07.1997.

• Этот фонд участвовал в 104.74% роста S&P 500 Index, но только в 96.47% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.01% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.98 и R² 0.92 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия VADAX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

VADAX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A показал максимальную просадку в 60.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A составляет 7.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.