PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VAD...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00142J8181

CUSIP

00142J818

Эмитент

Invesco

Категория

Large Cap Blend Equities

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VADAX с FSKAX VADAX с VADDX VADAX с VOO VADAX с FXAIX VADAX с SPY VADAX с SCHD VADAX с QQQ VADAX с VTSAX VADAX с VIGAX VADAX с VOOG
Популярные сравнения:
VADAX с FSKAX VADAX с VADDX VADAX с VOO VADAX с FXAIX VADAX с SPY VADAX с SCHD VADAX с QQQ VADAX с VTSAX VADAX с VIGAX VADAX с VOOG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.40%
12.92%
VADAX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A показал доход в 17.81% с начала года и 27.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A составила 10.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


VADAX

С начала года

17.81%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

12.41%

1 год

27.31%

5 лет (среднегодовая)

12.02%

10 лет (среднегодовая)

10.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VADAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.87%4.13%4.42%-4.92%2.77%-0.49%4.45%2.45%2.30%-1.68%17.81%
20237.36%-3.36%-0.92%0.30%-3.83%7.68%3.42%-3.19%-5.13%-4.11%9.08%6.79%13.29%
2022-4.38%-0.94%2.58%-6.50%0.94%-9.42%8.66%-3.56%-9.27%9.75%6.64%-4.86%-12.07%
2021-0.88%6.01%5.88%4.70%1.85%0.15%1.27%2.35%-3.83%5.29%-2.55%6.11%28.93%
2020-1.86%-9.02%-18.06%12.54%6.55%1.56%4.82%4.46%-2.60%-0.71%14.25%4.18%12.30%
20199.81%3.63%0.87%3.54%-6.93%7.50%0.81%-3.15%3.07%1.24%3.34%2.72%28.59%
20184.42%-4.38%-0.99%0.37%1.38%0.91%3.17%1.96%0.09%-7.24%2.72%-9.86%-8.19%
20172.05%3.18%-0.02%0.64%0.56%1.13%1.57%-0.96%2.87%1.07%3.78%1.13%18.26%
2016-5.64%1.05%7.91%1.18%1.41%-0.08%4.16%0.14%0.04%-2.43%5.13%1.08%14.12%
2015-2.84%5.66%-0.96%0.34%0.74%-2.27%0.92%-5.47%-3.24%7.21%0.21%-2.40%-2.78%
2014-3.02%5.34%0.60%0.31%2.16%2.82%-2.33%4.19%-2.53%2.96%2.61%0.22%13.71%
20136.46%1.17%4.32%1.56%2.65%-1.09%5.40%-2.79%3.97%4.22%2.28%2.88%35.34%

Комиссия

Комиссия VADAX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VADAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VADAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VADAX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VADAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADAX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.412.54
Коэффициент Сортино VADAX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.343.40
Коэффициент Омега VADAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.47
Коэффициент Кальмара VADAX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.223.66
Коэффициент Мартина VADAX, с текущим значением в 13.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.7216.26
VADAX
^GSPC

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
2.54
VADAX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.24 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.24$3.24$5.42$7.71$4.17$2.85$3.57$1.66$0.69$1.28$1.16$1.57

Дивидендный доход

3.98%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%1.33%2.77%2.37%3.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.24$3.24
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.42$5.42
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.71$7.71
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.17$4.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.85$2.85
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.57$3.57
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66$1.66
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28$1.28
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.16
2013$1.57$1.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-0.88%
VADAX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A показал максимальную просадку в 60.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.26%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.48811 февр. 2011 г.903
-39.32%16 дек. 2019 г.6723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.228
-31.9%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.2683 нояб. 2003 г.612
-22.73%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.212
-21.74%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.34212 февр. 2024 г.528

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A составляет 3.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.64%
3.96%
VADAX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)