Сравнение VADAX с VADDX
VADAX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A) and VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) are both mutual funds - VADAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco, while VADDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Over the past 10 years, VADAX returned 11.40%/yr vs 11.66%/yr for VADDX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VADAX charges 0.52%/yr vs 0.27%/yr for VADDX.
Доходность
Сравнение доходности VADAX и VADDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VADAX показывает доходность 9.93%, а VADDX немного выше – 10.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VADAX имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции VADDX немного впереди с 11.66%.
VADAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 11.40%
VADDX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам VADAX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 9.93% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.05% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Correlation
The correlation between VADAX and VADDX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1997 г. | 1.00 |
The correlation between VADAX and VADDX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VADAX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
VADAX
VADDX
Сравнение VADAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADAX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.66 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 10.09 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.80 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VADAX и VADDX
Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, примерно равная максимальной просадке VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и VADDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VADAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -60.12% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -7.88% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -17.86% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -21.58% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -39.39% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -7.00% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.07% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADAX и VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеют волатильность 2.66% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VADAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.64% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 8.38% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 11.64% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.27% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 18.54% | -0.01% |
Сравнение комиссий VADAX и VADDX
VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADAX и VADDX
Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности VADDX в 9.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 9.29% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 9.17% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VADAX and VADDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VADAX has higher volatility (2.66%) compared to VADDX (2.64%). In terms of maximum drawdown, VADAX dropped -60.27% vs VADDX's -60.12%.
VADDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VADAX и VADDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор