PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADAX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADAX с VADDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).

VADAX управляется Invesco. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VADAX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADAX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		0.54%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VADAX имеют среднегодовую доходность 10.69%, а акции VADDX немного впереди с 10.94%.

VADAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.19%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.69%

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAXVADAX с QQQ
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIXVADDX с VIMAX

Сравнение комиссий VADAX и VADDX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Доходность на риск

VADAX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADAXVADDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.74

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.93

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

4.21

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADAX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADDX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADAXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между VADAX и VADDX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и VADDX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности VADDX в 10.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.15%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и VADDX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, примерно равная максимальной просадке VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и VADDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADAXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-60.12%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-12.61%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-21.58%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-39.39%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-5.99%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-7.03%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.80%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и VADDX

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеют волатильность 4.47% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADAXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.48%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

8.88%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

17.25%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.30%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.54%

0.00%