PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VADAX с VADDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VADAXVADDX
Дох-ть с нач. г.14.33%14.57%
Дох-ть за 1 год28.51%28.83%
Дох-ть за 3 года4.85%5.11%
Дох-ть за 5 лет11.45%13.24%
Дох-ть за 10 лет10.08%10.94%
Коэф-т Шарпа2.391.95
Коэф-т Сортино3.352.82
Коэф-т Омега1.421.40
Коэф-т Кальмара2.112.20
Коэф-т Мартина13.8010.30
Индекс Язвы2.02%2.73%
Дневная вол-ть11.64%14.45%
Макс. просадка-60.26%-70.42%
Текущая просадка-1.75%-1.75%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VADAX и VADDX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VADAX и VADDX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VADAX показывает доходность 14.33%, а VADDX немного выше – 14.57%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 10.08% против 10.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.30%
9.43%
VADAX
VADDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VADAX и VADDX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.


VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
График комиссии VADAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии VADDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VADAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VADAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADAX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VADAX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VADAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VADAX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VADAX, с текущим значением в 13.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.80
VADDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADDX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VADDX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VADDX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VADDX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VADDX, с текущим значением в 10.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.30

Сравнение коэффициента Шарпа VADAX и VADDX

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADDX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
1.95
VADAX
VADDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и VADDX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности VADDX в 1.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
4.10%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%1.33%2.77%2.37%3.56%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
1.49%1.70%1.44%1.40%1.69%1.84%1.87%1.58%1.24%1.66%1.19%1.27%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и VADDX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.26%, что меньше максимальной просадки VADDX в -70.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и VADDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.75%
-1.75%
VADAX
VADDX

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и VADDX

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеют волатильность 2.74% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74%
2.73%
VADAX
VADDX