Сравнение VADAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VADAX управляется Invesco. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADAX или VOO.
Основные характеристики
| VADAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.33% | 22.56% |
| Дох-ть за 1 год | 28.51% | 34.32% |
| Дох-ть за 3 года | 4.85% | 8.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.45% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.08% | 13.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.11 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 13.80 | 18.69 |
| Индекс Язвы | 2.02% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.64% | 12.09% |
| Макс. просадка | -60.26% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.75% | -1.35% |
Корреляция
Корреляция между VADAX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VADAX и VOO
С начала года, VADAX показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.08% против 13.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADAX и VOO
VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VADAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADAX и VOO
Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 4.10% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 1.33% | 2.77% | 2.37% | 3.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VADAX и VOO
Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADAX и VOO
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 2.74%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.