PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADAX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VADAX управляется Invesco. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VADAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		0.54%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.69% против 14.14% соответственно.

VADAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.19%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.69%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAXVADAX с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий VADAX и VOO

VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

VADAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADAXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.01

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.53

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.55

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

7.31

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.01

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.83

-0.39

Корреляция

Корреляция между VADAX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и VOO

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.15%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и VOO

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VADAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-33.99%

-26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.98%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-24.52%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-33.99%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-5.55%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-3.72%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.55%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и VOO

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.34%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.47%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

18.11%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.82%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

17.99%

+0.55%