PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VADAX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADAX с VIGAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

VADAX управляется Invesco. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADAX или VIGAX.

Корреляция

Корреляция между VADAX и VIGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VADAX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
680.59%
653.14%
VADAX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VADAX:

0.26

VIGAX:

0.57

Коэф-т Сортино

VADAX:

0.49

VIGAX:

0.95

Коэф-т Омега

VADAX:

1.07

VIGAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VADAX:

0.25

VIGAX:

0.62

Коэф-т Мартина

VADAX:

0.97

VIGAX:

2.23

Индекс Язвы

VADAX:

4.57%

VIGAX:

6.42%

Дневная вол-ть

VADAX:

17.09%

VIGAX:

25.26%

Макс. просадка

VADAX:

-60.26%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

VADAX:

-10.12%

VIGAX:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -8.10%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 8.87% против 14.23% соответственно.

VADAX

С начала года

-4.05%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-5.38%

1 год

4.53%

5 лет

14.36%

10 лет

8.87%

VIGAX

С начала года

-8.10%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-3.80%

1 год

15.10%

5 лет

17.27%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VADAX и VIGAX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
График комиссии VADAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VADAX: 0.52%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VADAX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VADAX
Ранг риск-скорректированной доходности VADAX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VADAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VADAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VADAX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VADAX: 0.26
VIGAX: 0.57
Коэффициент Сортино VADAX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VADAX: 0.49
VIGAX: 0.95
Коэффициент Омега VADAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VADAX: 1.07
VIGAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VADAX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VADAX: 0.25
VIGAX: 0.62
Коэффициент Мартина VADAX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VADAX: 0.97
VIGAX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.57
VADAX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и VIGAX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности VIGAX в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		9.14%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%1.33%2.77%2.37%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.51%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и VIGAX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.12%
-11.79%
VADAX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и VIGAX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 12.81%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.81%
17.11%
VADAX
VIGAX