PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VADAX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VADAXVIGAX
Дох-ть с нач. г.12.89%24.64%
Дох-ть за 1 год26.21%38.69%
Дох-ть за 3 года4.67%7.04%
Дох-ть за 5 лет11.21%18.47%
Дох-ть за 10 лет9.95%15.27%
Коэф-т Шарпа2.622.55
Коэф-т Сортино3.693.26
Коэф-т Омега1.471.46
Коэф-т Кальмара2.353.08
Коэф-т Мартина15.4713.07
Индекс Язвы2.01%3.28%
Дневная вол-ть11.87%16.84%
Макс. просадка-60.26%-50.66%
Текущая просадка-3.00%-2.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VADAX и VIGAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VADAX и VIGAX

С начала года, VADAX показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 24.64%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 9.95% против 15.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.23%
12.61%
VADAX
VIGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VADAX и VIGAX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.


VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
График комиссии VADAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VADAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VADAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADAX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VADAX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VADAX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VADAX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VADAX, с текущим значением в 15.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0015.47
VIGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGAX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGAX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGAX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGAX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGAX, с текущим значением в 13.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.07

Сравнение коэффициента Шарпа VADAX и VIGAX

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
2.55
VADAX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и VIGAX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VIGAX в 0.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
4.15%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%1.33%2.77%2.37%3.56%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.50%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и VIGAX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.00%
-2.56%
VADAX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и VIGAX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71%
4.58%
VADAX
VIGAX