Сравнение VADAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
VADAX управляется Invesco. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADAX или FXAIX.
Основные характеристики
| VADAX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.32% | 18.98% |
| Дох-ть за 1 год | 21.47% | 28.29% |
| Дох-ть за 3 года | 6.17% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.69% | 15.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.04% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 12.54% | 12.70% |
| Макс. просадка | -60.26% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.19% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между VADAX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VADAX и FXAIX
С начала года, VADAX показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.04% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADAX и FXAIX
VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VADAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADAX и FXAIX
Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 4.17% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 1.33% | 1.44% | 2.37% | 3.56% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VADAX и FXAIX
Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADAX и FXAIX
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 3.12%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.