Сравнение VADAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
VADAX управляется Invesco. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADAX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности VADAX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, VADAX показывает доходность 16.29%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.57%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.08% против 13.04% соответственно.
VADAX
16.29%
0.78%
9.38%
26.25%
11.74%
10.08%
FXAIX
25.57%
1.18%
12.23%
32.20%
15.59%
13.04%
Основные характеристики
| VADAX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.87 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 12.80 | 17.01 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 11.51% | 12.24% |
| Макс. просадка | -60.26% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.75% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADAX и FXAIX
VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между VADAX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VADAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADAX и FXAIX
Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 4.03% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 1.33% | 2.77% | 2.37% | 3.56% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VADAX и FXAIX
Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADAX и FXAIX
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 3.45%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.