PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VADAX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VADAXFXAIX
Дох-ть с нач. г.14.33%21.13%
Дох-ть за 1 год28.51%32.73%
Дох-ть за 3 года4.85%8.44%
Дох-ть за 5 лет11.45%14.99%
Дох-ть за 10 лет10.08%13.02%
Коэф-т Шарпа2.392.83
Коэф-т Сортино3.353.74
Коэф-т Омега1.421.53
Коэф-т Кальмара2.114.05
Коэф-т Мартина13.8018.37
Индекс Язвы2.02%1.86%
Дневная вол-ть11.64%12.11%
Макс. просадка-60.26%-33.79%
Текущая просадка-1.75%-2.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VADAX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VADAX и FXAIX

С начала года, VADAX показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 21.13%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.08% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.30%
10.87%
VADAX
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VADAX и FXAIX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
График комиссии VADAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VADAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VADAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADAX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VADAX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VADAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VADAX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VADAX, с текущим значением в 13.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.80
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 17.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.62

Сравнение коэффициента Шарпа VADAX и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.73
VADAX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и FXAIX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности FXAIX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
4.10%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%1.33%2.77%2.37%3.56%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.27%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и FXAIX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.75%
-2.56%
VADAX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и FXAIX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 2.74%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74%
2.94%
VADAX
FXAIX