PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VADAX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VADAX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VADAX с FXAIX

Последнее обновление 4 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

VADAX управляется Invesco. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADAX или FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности VADAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VADAX:

0.46

FXAIX:

0.76

Коэф-т Сортино

VADAX:

0.92

FXAIX:

1.24

Коэф-т Омега

VADAX:

1.13

FXAIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

VADAX:

0.55

FXAIX:

0.86

Коэф-т Мартина

VADAX:

1.98

FXAIX:

3.28

Индекс Язвы

VADAX:

4.98%

FXAIX:

4.86%

Дневная вол-ть

VADAX:

17.49%

FXAIX:

19.77%

Макс. просадка

VADAX:

-60.26%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

VADAX:

-5.25%

FXAIX:

-2.17%

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.53% против 12.88% соответственно.

VADAX

С начала года

1.15%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

-4.62%

1 год

8.48%

3 года

7.47%

5 лет

12.17%

10 лет

9.53%

FXAIX

С начала года

2.36%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-0.38%

1 год

14.84%

3 года

15.10%

5 лет

15.71%

10 лет

12.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий VADAX и FXAIX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VADAX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VADAX
Ранг риск-скорректированной доходности VADAX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VADAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VADAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и FXAIX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности FXAIX в 1.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		8.67%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%1.33%2.77%2.37%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.53%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и FXAIX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и FXAIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и FXAIX

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что VADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...