Сравнение VADAX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VADAX управляется Invesco. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADAX или VTSAX.
Основные характеристики
| VADAX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.33% | 21.44% |
| Дох-ть за 1 год | 28.51% | 34.31% |
| Дох-ть за 3 года | 4.85% | 7.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.45% | 14.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.08% | 12.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.11 | 3.67 |
| Коэф-т Мартина | 13.80 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 2.02% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 11.64% | 12.43% |
| Макс. просадка | -60.26% | -55.34% |
| Текущая просадка | -1.75% | -1.25% |
Корреляция
Корреляция между VADAX и VTSAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VADAX и VTSAX
С начала года, VADAX показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 21.44%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.08% против 12.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADAX и VTSAX
VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VADAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADAX и VTSAX
Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности VTSAX в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 4.10% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 1.33% | 2.77% | 2.37% | 3.56% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.30% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VADAX и VTSAX
Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADAX и VTSAX
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 2.74%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.