PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VADAX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VADAX и VTSAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VADAX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
717.53%
631.04%
VADAX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VADAX:

1.32

VTSAX:

2.09

Коэф-т Сортино

VADAX:

1.86

VTSAX:

2.78

Коэф-т Омега

VADAX:

1.23

VTSAX:

1.39

Коэф-т Кальмара

VADAX:

2.13

VTSAX:

3.13

Коэф-т Мартина

VADAX:

6.94

VTSAX:

13.34

Индекс Язвы

VADAX:

2.21%

VTSAX:

2.01%

Дневная вол-ть

VADAX:

11.59%

VTSAX:

12.85%

Макс. просадка

VADAX:

-60.26%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VADAX:

-5.87%

VTSAX:

-3.10%

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.80%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 9.61% против 12.51% соответственно.


VADAX

С начала года

12.95%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

7.34%

1 год

13.53%

5 лет

10.32%

10 лет

9.61%

VTSAX

С начала года

24.80%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

9.96%

1 год

25.16%

5 лет

14.07%

10 лет

12.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VADAX и VTSAX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
График комиссии VADAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VADAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADAX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.322.09
Коэффициент Сортино VADAX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.862.78
Коэффициент Омега VADAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.231.39
Коэффициент Кальмара VADAX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.133.13
Коэффициент Мартина VADAX, с текущим значением в 6.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.9413.34
VADAX
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.32
2.09
VADAX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и VTSAX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности VTSAX в 0.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
8.73%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%1.33%2.77%2.37%3.56%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
0.93%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и VTSAX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.87%
-3.10%
VADAX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и VTSAX

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 4.10% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.10%
4.06%
VADAX
VTSAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab