PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADAX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VADAX с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VADAX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VADAX returned 11.40%/yr vs 15.12%/yr for VTSAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VADAX charges 0.52%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VADAX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 11.40% против 15.12% соответственно.

VADAX

1 день
0.34%
1 месяц
4.12%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.39%
1 год
19.53%
3 года*
14.98%
5 лет*
8.13%
10 лет*
11.40%

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VADAX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		9.93%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VADAX and VTSAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.96

The correlation between VADAX and VTSAX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VIGAXVADAX с FSKAXVADAX с QQQ
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VADAX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADAXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.47

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.36

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.37

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

15.56

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADAX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADAXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.47

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VADAX и VTSAX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VADAXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-55.33%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.92%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-19.36%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-25.36%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-34.97%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-9.01%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.93%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и VTSAX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 2.66%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VADAXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.95%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

9.19%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

12.19%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

17.36%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

18.41%

+0.12%

Сравнение комиссий VADAX и VTSAX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и VTSAX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		9.29%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VADAX and VTSAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSAX has higher volatility (2.95%) compared to VADAX (2.66%). In terms of maximum drawdown, VADAX dropped -60.27% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VADAX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор