PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VADAX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VADAXVTSAX
Дох-ть с нач. г.14.33%21.44%
Дох-ть за 1 год28.51%34.31%
Дох-ть за 3 года4.85%7.23%
Дох-ть за 5 лет11.45%14.55%
Дох-ть за 10 лет10.08%12.50%
Коэф-т Шарпа2.392.76
Коэф-т Сортино3.353.67
Коэф-т Омега1.421.51
Коэф-т Кальмара2.113.67
Коэф-т Мартина13.8017.58
Индекс Язвы2.02%1.95%
Дневная вол-ть11.64%12.43%
Макс. просадка-60.26%-55.34%
Текущая просадка-1.75%-1.25%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VADAX и VTSAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VADAX и VTSAX

С начала года, VADAX показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 21.44%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.08% против 12.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.30%
11.95%
VADAX
VTSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VADAX и VTSAX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
График комиссии VADAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VADAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VADAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADAX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VADAX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VADAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VADAX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VADAX, с текущим значением в 13.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.80
VTSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSAX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSAX, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSAX, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSAX, с текущим значением в 17.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.58

Сравнение коэффициента Шарпа VADAX и VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.76
VADAX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и VTSAX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности VTSAX в 1.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
4.10%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%1.33%2.77%2.37%3.56%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.30%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и VTSAX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.75%
-1.25%
VADAX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и VTSAX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 2.74%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74%
3.16%
VADAX
VTSAX