Сравнение VADAX с VTSAX
VADAX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VADAX returned 11.55%/yr vs 14.85%/yr for VTSAX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. VADAX charges 0.53%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности VADAX и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VADAX показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 11.55% против 14.85% соответственно.
VADAX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 10.61%
- С начала года
- 15.67%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 11.55%
- Всё время*
- 9.27%
VTSAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 14.85%
- Всё время*
- 9.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VADAX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 15.67% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 14.24% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Correlation
The correlation between VADAX and VTSAX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.95 |
Over the past year, the correlation between VADAX and VTSAX has dropped to 0.73 - well below their long-term average of 0.95, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VADAX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VADAX
VTSAX
Сравнение VADAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VADAX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.71 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 11.70 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VADAX и VTSAX
Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VADAX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -55.33% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -8.92% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -19.36% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -25.36% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -34.97% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -8.95% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.06% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADAX и VTSAX
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 3.25%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VADAX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 4.12% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 10.50% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 13.21% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 17.49% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.42% | +0.04% |
Сравнение комиссий VADAX и VTSAX
VADAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADAX и VTSAX
Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности VTSAX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 8.83% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VADAX and VTSAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTSAX has higher volatility (4.12%) compared to VADAX (3.25%). In terms of maximum drawdown, VADAX dropped -60.27% vs VTSAX's -55.33%.
VADAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VADAX и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор