PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VADAX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VADAX и FSKAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VADAX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
375.83%
485.16%
VADAX
FSKAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VADAX:

1.32

FSKAX:

2.00

Коэф-т Сортино

VADAX:

1.86

FSKAX:

2.67

Коэф-т Омега

VADAX:

1.23

FSKAX:

1.37

Коэф-т Кальмара

VADAX:

2.13

FSKAX:

2.99

Коэф-т Мартина

VADAX:

6.94

FSKAX:

12.68

Индекс Язвы

VADAX:

2.21%

FSKAX:

2.03%

Дневная вол-ть

VADAX:

11.59%

FSKAX:

12.88%

Макс. просадка

VADAX:

-60.26%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

VADAX:

-5.87%

FSKAX:

-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 23.68%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.61% против 12.12% соответственно.


VADAX

С начала года

12.95%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

7.34%

1 год

13.53%

5 лет

10.32%

10 лет

9.61%

FSKAX

С начала года

23.68%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

8.93%

1 год

24.31%

5 лет

13.85%

10 лет

12.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VADAX и FSKAX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
График комиссии VADAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VADAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADAX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.322.00
Коэффициент Сортино VADAX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.862.67
Коэффициент Омега VADAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.231.37
Коэффициент Кальмара VADAX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.132.99
Коэффициент Мартина VADAX, с текущим значением в 6.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.9412.68
VADAX
FSKAX

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.32
2.00
VADAX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и FSKAX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности FSKAX в 0.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
8.73%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%1.33%2.77%2.37%3.56%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
0.18%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и FSKAX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.87%
-4.07%
VADAX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и FSKAX

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что VADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.10%
3.89%
VADAX
FSKAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab