PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VADAX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VADAXFSKAX
Дох-ть с нач. г.17.46%26.25%
Дох-ть за 1 год32.29%38.48%
Дох-ть за 3 года5.73%8.75%
Дох-ть за 5 лет12.03%15.32%
Дох-ть за 10 лет10.36%12.61%
Коэф-т Шарпа2.723.02
Коэф-т Сортино3.804.03
Коэф-т Омега1.491.56
Коэф-т Кальмара2.604.46
Коэф-т Мартина15.9119.58
Индекс Язвы2.02%1.96%
Дневная вол-ть11.79%12.70%
Макс. просадка-60.26%-35.01%
Текущая просадка-0.76%-0.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VADAX и FSKAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VADAX и FSKAX

С начала года, VADAX показывает доходность 17.46%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 26.25%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.36% против 12.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.92%
13.63%
VADAX
FSKAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VADAX и FSKAX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
График комиссии VADAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VADAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VADAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADAX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VADAX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VADAX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VADAX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VADAX, с текущим значением в 15.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.91
FSKAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSKAX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSKAX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSKAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSKAX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSKAX, с текущим значением в 19.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.58

Сравнение коэффициента Шарпа VADAX и FSKAX

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72
3.02
VADAX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и FSKAX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности FSKAX в 1.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
3.99%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%1.33%2.77%2.37%3.56%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.14%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и FSKAX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76%
-0.38%
VADAX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и FSKAX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 3.48%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
4.04%
VADAX
FSKAX