Сравнение VADAX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
VADAX управляется Invesco. FSKAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADAX или FSKAX.
Основные характеристики
| VADAX | FSKAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.46% | 26.25% |
| Дох-ть за 1 год | 32.29% | 38.48% |
| Дох-ть за 3 года | 5.73% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.03% | 15.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.36% | 12.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.60 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 15.91 | 19.58 |
| Индекс Язвы | 2.02% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 11.79% | 12.70% |
| Макс. просадка | -60.26% | -35.01% |
| Текущая просадка | -0.76% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между VADAX и FSKAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VADAX и FSKAX
С начала года, VADAX показывает доходность 17.46%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 26.25%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.36% против 12.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADAX и FSKAX
VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VADAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADAX и FSKAX
Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности FSKAX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 3.99% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 1.33% | 2.77% | 2.37% | 3.56% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.14% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.80% | 2.06% | 1.66% | 1.82% | 1.96% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок VADAX и FSKAX
Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADAX и FSKAX
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 3.48%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.