Сравнение VSCAX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCAX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 6.59% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSCAX показывает доходность 6.56%, а TASCX немного выше – 6.59%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции TASCX по среднегодовой доходности: 15.32% против 10.22% соответственно.
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
TASCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и TASCX
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
VSCAX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
VSCAX
TASCX
Сравнение VSCAX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCAX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.47 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.15 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.09 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 8.93 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCAX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.47 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.39 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.42 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и TASCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и TASCX
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности TASCX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.54% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и TASCX
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, примерно равная максимальной просадке TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCAX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -58.55% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -12.12% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -30.26% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -40.45% | -17.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -4.60% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -8.66% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.83% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и TASCX
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCAX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 3.87% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 10.66% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 18.59% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 25.47% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 24.17% | +2.53% |