PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TASCX с AXVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TASCX с AXVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX).

TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г.. AXVIX управляется Innealta Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TASCX и AXVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TASCX и AXVIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		6.59%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%16.37%
AXVIX
Acclivity Small Cap Value Fund		3.23%5.14%5.67%22.62%-4.41%38.61%7.52%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, TASCX показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у AXVIX с доходностью 3.23%.

TASCX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
6.59%
6 месяцев
11.59%
1 год
27.41%
3 года*
14.03%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.22%

AXVIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
18.84%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Small Cap Value Fund

Acclivity Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с VBRTASCX с WMICXTASCX с CSMIXTASCX с VSIAX
Часто сравнивают с AXVIX:
AXVIX с AVUVAXVIX с VSIIXAXVIX с NSDVXAXVIX с PVCMXAXVIX с JMCRXAXVIX с MMEYXAXVIX с BRSIX

Сравнение комиссий TASCX и AXVIX

TASCX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии AXVIX в 3.64%.

AXVIX
Acclivity Small Cap Value Fund
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund

Доходность на риск

TASCX vs. AXVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AXVIX
Ранг доходности на риск AXVIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXVIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXVIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXVIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXVIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXVIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TASCX c AXVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TASCXAXVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.83

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.30

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.05

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

3.90

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TASCX vs. AXVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TASCX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа AXVIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASCX и AXVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TASCXAXVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.83

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.43

+0.02

Корреляция

Корреляция между TASCX и AXVIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TASCX и AXVIX

Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности AXVIX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.54%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%
AXVIX
Acclivity Small Cap Value Fund		4.16%4.30%7.18%1.00%4.41%2.43%2.02%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TASCX и AXVIX

Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки AXVIX в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и AXVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TASCXAXVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-48.08%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-15.39%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-30.24%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-6.98%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-8.19%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.14%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TASCX и AXVIX

Текущая волатильность для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) составляет 3.87%, в то время как у Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что TASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TASCXAXVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.62%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

11.86%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

22.89%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

21.90%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

27.07%

-2.90%