PortfoliosLab logo
Сравнение TASCX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TASCX и VB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TASCX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-15.09%
3.95%
TASCX
VB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TASCX:

-0.37

VB:

0.80

Коэф-т Сортино

TASCX:

-0.39

VB:

1.20

Коэф-т Омега

TASCX:

0.95

VB:

1.15

Коэф-т Кальмара

TASCX:

-0.19

VB:

1.54

Коэф-т Мартина

TASCX:

-0.92

VB:

3.48

Индекс Язвы

TASCX:

7.47%

VB:

3.81%

Дневная вол-ть

TASCX:

18.47%

VB:

16.60%

Макс. просадка

TASCX:

-64.01%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

TASCX:

-35.75%

VB:

-8.06%

Доходность по периодам

С начала года, TASCX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции TASCX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: -2.24% против 8.67% соответственно.


TASCX

С начала года

-1.65%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-15.50%

1 год

-7.36%

5 лет

1.28%

10 лет

-2.24%

VB

С начала года

-0.28%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

3.37%

1 год

12.08%

5 лет

10.33%

10 лет

8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TASCX и VB

TASCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.


График комиссии TASCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TASCX и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TASCX
Ранг риск-скорректированной доходности TASCX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TASCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TASCX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TASCX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.370.80
Коэффициент Сортино TASCX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.391.20
Коэффициент Омега TASCX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.951.15
Коэффициент Кальмара TASCX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.191.54
Коэффициент Мартина TASCX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.923.48
TASCX
VB

Показатель коэффициента Шарпа TASCX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASCX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.37
0.80
TASCX
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов TASCX и VB

Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VB в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
0.62%0.61%0.51%0.17%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.58%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.31%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок TASCX и VB

Максимальная просадка TASCX за все время составила -64.01%, что больше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-35.75%
-8.06%
TASCX
VB

Волатильность

Сравнение волатильности TASCX и VB

Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 4.23% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.23%
4.31%
TASCX
VB