PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TASCX с WMICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TASCX с WMICX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX).

TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г.. WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TASCX или WMICX.

Корреляция

Корреляция между TASCX и WMICX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TASCX и WMICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TASCX:

-0.64

WMICX:

0.01

Коэф-т Сортино

TASCX:

-0.73

WMICX:

0.23

Коэф-т Омега

TASCX:

0.90

WMICX:

1.03

Коэф-т Кальмара

TASCX:

-0.30

WMICX:

0.01

Коэф-т Мартина

TASCX:

-1.04

WMICX:

0.08

Индекс Язвы

TASCX:

12.83%

WMICX:

10.73%

Дневная вол-ть

TASCX:

21.64%

WMICX:

24.54%

Макс. просадка

TASCX:

-64.01%

WMICX:

-72.45%

Текущая просадка

TASCX:

-36.55%

WMICX:

-49.42%

Доходность по периодам

С начала года, TASCX показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у WMICX с доходностью -11.12%. За последние 10 лет акции TASCX уступали акциям WMICX по среднегодовой доходности: -2.45% против -0.79% соответственно.

TASCX

С начала года

-2.88%

1 месяц

7.49%

6 месяцев

-18.45%

1 год

-13.85%

5 лет

6.40%

10 лет

-2.45%

WMICX

С начала года

-11.12%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-16.10%

1 год

0.14%

5 лет

0.19%

10 лет

-0.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TASCX и WMICX

TASCX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.

WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TASCX и WMICX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TASCX
Ранг риск-скорректированной доходности TASCX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TASCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
WMICX
Ранг риск-скорректированной доходности WMICX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMICX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TASCX c WMICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TASCX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа WMICX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASCX и WMICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TASCX и WMICX

Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как WMICX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		0.63%0.61%0.51%0.17%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.58%0.00%0.00%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок TASCX и WMICX

Максимальная просадка TASCX за все время составила -64.01%, что меньше максимальной просадки WMICX в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и WMICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TASCX и WMICX

Загрузка...